考量风险变数之银行小额信用贷款评分模型 - 台湾银行.pdf

(68) 臺灣銀行季刊第六十二卷第二期 * ** 摘 要 一、緒論 三、研究設計與方法 二、消費性小額信用貸款及信用評分模 四、實證結果與分析 型之探討 五、結論與建議 本研究在傳統的信用評分模型，將風險變數，包括「負債倍數」、「該戶是否為債 務協商戶」、「債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額除以平均月收入， 不宜超過 22 倍」與總體指標「失業率」，納入銀行小額信用貸款信用評分模型，建立 一套標準的審核機制，評估客戶的信用風險狀況，做為銀行核貸的參考依據。研究結果 顯示納入風險變數與環境經濟變數後，可以再提高整個模型的準確率，有效降低銀行信 用風險，提高獲利。 傳統的小額信用評分模型，包括個人屬性構面、授信使用情形構面、信用卡使用情 形構面、聯徵查詢紀錄構面等四大構面。本研究擬在傳統的小額信用評分模型，進一步 將風險變數，包括「負債倍數」、「該戶是否為債務協商戶」、「債務人於全體金融機構之 無擔保債務歸戶後之總餘額除以平均月收入，不宜超過 22 倍」與總體經濟變數「失業 率」指標，納入模型，建立一套完整的審核機制，做為銀行業評估客戶信用風險狀況的 核貸參考依據，有效降低銀行風險。 年國內消費金融市場，經歷了一次前所未有的重大信用事件 即業界慣稱之 2006 ─ 「雙卡風暴」。其形成的原因係由於銀行對消費者核卡條件過於寬鬆，而導致於一人有 多卡的情形；再加上消費者本身過度持卡消費，造成許多消費者無能力攤還應繳卡費， 致使銀行的呆帳隨之暴增，雙卡風暴因此而形成。雙卡風暴除了造成整體消費者金融業 務違約率於短期內大幅上升外，亦導致金融機構授信政策之重大改變：例如限縮或移轉 * 銘傳大學國際企業學系 專任副教授 ** 合作金庫行員 考量風險變數之銀行小額信用貸款評分模型 (69) 信用業務；嚴格審核信用核准標準與額度；實施差別利率訂價等，使國內消費信用市 場，在雙卡風暴後出現了結構性的變動。而 2008 年次級房貸事件引起之全球金融海 嘯，由於各國的信用違約率不斷升高，更加速金融市場的信用緊縮，臺灣亦無法置身事 外。由表 1 個人消費性貸款各年度餘額中，可發現自 2006 年起個人消費性貸款，明顯 較以往下降許多，個人消費性貸款由 2006 年的 884,685 百萬元，減少為 2007 年的 779,039 百萬元；相對於 2006 年，2008 年個人消費性貸款減少為 724,342 百萬元、其降 幅為 18.1% 。由此可知，銀行業在遭受風暴之衝擊後，體認風險控管對銀行的重要性， 因此在審核案件時也由寬鬆逐漸趨緊。然而此一政策，相對也造成銀行營收減少，獲利 衰退。 表 年個人消費性貸款各年度餘額 1 2000-2008 單位：新台幣百萬元 年 原始值 年增率（% ） 2000 480,480 8.09 2001 495,968 3.22