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第 20卷 第 3期 甘肃 科 学学 报 VoI_2O No．3
2008年 9月 JournaIofGansuSciences Sep．2008
带有随机保费的双险种风险模型
段红星，黎锁平 ，包林涛
(兰州理工大学 理学院 ，甘肃 兰州 730050)
摘 要： 对现有的风险模型进行改进 ，建立一种所收保费均为随机变量的双险种风险模型．研究此
模型的调节系数及其有关性质并且用鞅的方法得到此模型最终破产概率的一个上界．
关键词 ： 调节系数 ；鞅；有界停时；最终破产概率上界
中图分类号 ： O211．67 文献标识码 ： A 文章编号：1oo4一O366(2o08)03—0031—04
TheRuinProbabilityofaDoubleType-insuranceRisk
M odelwithStochasticPremium
DUAN Hong-xing，LISuo-ping，BAO Lin-tao
(SchoolofSciences，LanzhouUniversityofScienceandTechnology，Lanzhou730050，China)
Abstract： A doubletype-insuranceriskmodelisestablished，inwhich thepremium isarandom variable．
Tostudytheadjustmentcoefficientanditsrelevantproperties，anupperboundfortheruinprobabilityof
thisriskmodelisobtainedbymartingale．
Keywords： adjustmentcoefficient；martingale；boundedstopping time；upperboundofeventualruinprobability
1 模型引进
经典的连续时间的盈余过程通常描述为
N (f)
u()一 +ct一∑x^， (1)
N(f)
这里u(￡)代表t时刻保险公司的盈余，其de保费以不变费率c收取，∑x。为t时刻的总赔付，N(￡)表示
(0，￡)内的理赔次数，是参数为 的泊松过程； 为个体理赔额，是一系列 i．i．d的随机变量，因此总赔付为
复合泊松过程．
文献E13对模型(1)进行改进，建立了双险种的风险模型
Ⅳ1(I) Ⅳ2(f’
，【(￡)一 +c。￡+cM(￡)一∑z一∑ ， (2)
f# 1 i=1
其 中2险种保费分别以不变费率c、 收取，M(￡)为第2险种保费的到达过程 ，而个体。理赔额 、 均服
从指数分布．
鉴于实际情况的考虑，文献E23对模型(1)做了如下推广
(I) N1(t) Nz(1)
，，【()一“+cM (￡)+∑Y一∑z；’一∑z∞，
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