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论联合分析与方差分析的联系 杜子芳 刘冬 统计学院 中国人民大学 中国 北京 100872 摘要：联合分析与方差分析都可处理因变量为数值变量而自变量为非数值变量的问题， 虽然解决问题的思路略有不同，但直观上两者应殊途同归。本文尝试从理论分析入手，说明 两者相似，并通过对同一数据进行实证比较研究，进一步证明两种方法的结果大同小异，在 效力上也并无明显优劣之分。 关键词：联合分析 方差分析 一、引言 联合分析与方差分析都可以处理因变量为数值变量而自变量为非数值变量的问题，虽然 解决问题的思路略有不同，但直观上两者应殊途同归。可是，作为一种新的“高级”研究方 法，联合分析以其结果简单直观且易于解释而备受市场研究人员和营销分析人员的欢迎，目 前应用相当广泛，而很多研究人员为了体现方法的创新性和先进性而更倾向于联合分析而忽 视了传统的方差分析。 方差分析是由现代统计学鼻祖Fisher所提出的堪称划时代的统计研究方法，这个方 法首次为“假设其他条件不变，只有该条件变化，所关注的因变量将发生怎样的变化”的逻 辑分析提供了一个数据实证的实施方案。由于方差分析与回归分析的区别仅在于自变量的类 型不同（方差分析为类别型变量，回归分析为连续型变量），而联合分析最终解决问题所采 用的也是虚拟变量的回归，因此联合分析与方差分析之间逻辑上的联系是显而易见的。 那么联合分析是否比方差分析的效力更大？本文希望在理论分析的基础上通过对同一 数据分别运用联合分析和方差分析进行实证研究，试图证明两种方法的结果大同小异，联合 分析能够解决的问题方差分析也都能够解决，且结果相当接近。因此在实际选择方法时，不 能一味地去攀高求好，过度使用类似联合分析这样所谓“高级”的方法。 二、联合分析与方差分析的理论比较 1、联合分析理论 联合分析（conjoint analysis）是1964年由统计学家Luckey和心理学家Luce共同提出 的一种定量分析研究技术，它能够以数值的形式估测消费者对详细定义和测量的产品（或服 务）的属性相对重要性以及不同水平效用大小的评价。 1972年，联合分析被Green、Wind和Jain创造性的引入市场营销领域，随即迅速成为消 费者偏好分析中最常用和最重要的手段。联合分析不仅仅可以描述消费者在拥有多个属性的 产品中做出决策的行为分析，还可以应用于如新产品的概念筛选、开发，竞争分析，产品定 价，市场细分，广告，分销，品牌建立等多个方面，因此随着市场经济的发展，联合分析已 经被越来越多的企业部门和市场研究公司所重视和使用，显示出了良好的应用前景。 联合分析认为，消费者能够根据构成产品（或服务）的多个属性来进行理解并做出偏好 选择；也就是说消费者对产品或服务的偏好并不是基于一个属性而是基于几个属性的组合来 进行评价的。 在联合分析研究中，评价的主体是由不同的属性及其水平组合而形成的产品（或服务） 的轮廓，消费者通过对比不同的轮廓来做出心理判断，并按其意愿程度给这些组合打分或排 序，然后对每个属性水平进行相应的赋值，并借此来估计消费者的偏好结构并分析他们的选 择行为。 一般的，联合分析的因变量既可以是定距变量（如打分），也可以是定序变量（如排序）， 而自变量一般是定类或者定序变量。当联合分析中所涉及的变量或者水平数目较多时，会造 成轮廓组合数目过多而无法请消费者一一进行评判，这时通常采用分式析因设计中的正交设 计来对轮廓进行精简，即按照正交表的组合从全部轮廓中选出一部分让消费者进行评价，以 期从较少的轮廓中估算出所有属性及其不同水平的效用值。 联合分析的主要目的在于以下几个方面： （1）确定各个属性的相对重要性。 （2）确定不同属性水平的效用。 （3）寻找最佳轮廓（最初可能并没有被消费者评价）。 为了达到上述分析目的，联合分析首先估算各个属性不同水平的效用，进而计算出属性 的相对重要性（效用），以便最终能够通过计算不同轮廓的效用来定量化地测量消费者的偏 好。 （1）水平的效用的估算方法： 将水平值作为自变量, 对轮廓得分采用含虚拟变量的最小二乘回归，得到的回归系数就 是水平效用值。 （2）属性相对重要性的估算方法： 联合分析假定一个属性