伊藤—泊松型随机微分方程的线性二次控制.pdfVIP

维普资讯 2005年6月 应用数学与计算数学学报 第 l9卷第 1期 June，2005 C0MM．0N APPL．MATH．AND C0MPUT Vo1．19 NO．1 伊藤一 泊松型随机微分方程的线性二次控制 葛新同 盛万成 上海大学数学系，上海，200444 摘要：本文研究伊藤一泊松型随机微分方程的线性二次控制问题，利用动态规划方 法、伊藤公式等技巧，通过解HJB方程，我们得到了随机Riccati方程及另外两个微分方 程，求出控制变量，解决了线性二次最优控制最优问题． 关键词：伊藤一 泊松型随机微分方程 (即跳扩散方程)，倒向随机微分方程，动态规 划方法，线性二次最优控制，HJB方程，Riccati方程 1．引 言 在这篇论文中我们研究伊藤一泊松型随机微分方程的线性二次控制问题．在一般 文献中随机微分方程是用连续过程描述 (见 [1】，[4】~[8】，[15】)，我们认为波动幅度小的连 续时间过程可以用布朗运动来描述，不过，从理论上讲布朗运动对由于外部信息引起 的突然和稀少的变化就不再适用． 从概率的观点来看，利用点过程，或简单地用泊松过程来描述这种运动，那是很 自然的．所以我们用一对相互独立的伊藤过程，泊松过程来描述这种波动．这种由相 互独立的伊藤过程、泊松过程来描述的过程叫跳扩散过程．一般文献中，跳扩散过程 主要在期权定价 (见 [12】，[13】)，及倒向随机微分方程的带有一定条件的解的讨论 (见 [10]，[1l】)．很少有文献涉及到跳扩散随机微分方程的线性二次控制问题，仅有 [3】利用 拉格朗日方法探讨了投资组合问题．跳扩散随机微分方程形式为 1fdXT()=A(7(_)(7_)+J)[(7_)u(7_)+fT())dT+盯(7_)d7(_)+7(_)dⅣ7(_)， ，、 (0)： (1J) 其中x(t)是随机过程，只有当取初值t=0时是确定的．本篇论文从控制的观点看待 跳扩散随机微分方程，把U作为控制变量．众所周知线性二次控制是最优控制中很重 要的一类控制，由于随机微分方程很好的理论结构，近十年来，特别是自从Pardoux 及彭实戈的关于一般非线性倒向随机微分方程的开创性工作之后 (见 8【])，在工程及数 理金融等方面有了广泛的应用． 在这篇文章中，我们介绍了跳扩散随机微分方程的线性二次控制问题，其最优控 制可以表述为当前状态的线性回馈形式．利用动态规划方法 (见 [5】，l【6】)通过解HJB 方程我们得到了Riccati方程及另外两个微分方程，利用这种方法问题得到了解决，结 果显示本篇论文是 (1【5】)的推广． 本文2004年 12月2日收到． 维普资讯 76 应用数学与计算数学学报 问题描述 设 ()三( ()，…， ())是标准概率空间 (2【，F ，P ，{t}0)上的m维 的布朗运动，N(t)三(N ()…．，N ())是(QⅣ， ， ，{)答0)上的礼维泊松过 程，其强度为 ()三(l() ．， ())TM(t)：=N(t)一 ds是泊松过程的补偿过程， 它是一个 一 Ⅳ鞅．若 ，()为 {t)t≥0适应的，且 E I，()I。dt+。。，则记 f(t)∈Li(o，；R)．令(2【，，P)：=(~vv Ⅳ，w ，Pw PⅣ)表示乘积空间， 这里w(t)和N(t)是相互独立的过程． 记号说明： MT表示矩阵或向量M 的转置； MJ表示矩阵M 的第 列向量； jMj=、／∑i，jm2ij表示矩阵M=m(ij)的范数； 表示n×n对称矩阵全体； +表示非负定 矩阵的全体； +表示正定 矩阵全体；