基于属性测度的聚类分析模型及其应用.pdfVIP

第 卷第 期 数学的实践与认识 ! # 3456! -46# 年 月 # $ %’()%’*+,*- ./+’*+)-0 ’()1/2 89:5;# 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 基于属性测度的聚类分析模型及其应用 朱 杰 北京物资学院管理科学与工程系 北京 ; ===$? 摘要 在属性测度概念的基础上 运用属性聚类网络方法解决模式识别问题 本方法在期货价格趋势分 @ ; A 析中有较成功的应用A 关键词 属性测度 属性聚类网络 期货价格趋势分析 @ B B C 引 言 本文内容是基于课题 期货价格技术分析系统 简称 的智能化研究 期货价格 E F G’? A 的预测一直是较难解决的问题 因此 在该课题中 我们对用智能化方法预测期货铜的价格 A ; ; 进行了研究 智能化方法包括 人工神经网络预测 混沌时间序列预测和基于属性测度的聚 A @ H 类预测 本文是对基于属性测度的聚类预测模型研究的简述 其方法是 用若干指标参数 A A @ 来刻划样本 对每一个指标给出反映其重要性的权系数 按指标权系数的大小 计算出保留 ; A ; 指标的属性测度 最后给出样本属于各类的属性测度 称之为基于属性测度的聚类分析 A ; A I 模 型 期货价格预测问题可以转化为聚类问题 程乾生教授在 属性模式识别及其应用 一文 A E F 中 提出把属性测度与聚类神经网络结合起来称为属性聚类网络 ; JJ9:KLJM+5LNJM9:OP-MJD ; ?A Q49R +- 设把样本空间分成若干类 在获得每个样本属于某一类的测度后 就可以求出每一类的 ; ; 中心 权向量 在给定停止阈值的情况下 通过迭代 不断修改类的中心 直到其满足要求 ?A ; ; ; A 使用该模型做期货价格预测效果不错 特别是经迭代 次左右即可达到稳定 A # A S 算 法 获得样本 =6 给定样本数量 分量个数 ;