8、最佳线性不偏法(blue).doc

題目：點估計 班級：工管三A 姓名：薛家涿 學號：9515143 目錄 一、 點估計定理： 3 二、 不偏性： 3 三、 有效性： 4 四、 充分性： 4 五、 一致性 5 六、 最小平方法(LSE) 6 七、 動差估計法(MME) 7 八、 最佳線性不偏法(BLUE) 8 九、 最大概似估計量 9 十、 UMVUE 12  點估計定理： 因為母體參數不知道，就無法了解母體。為了解母體再加上考慮成本及時效，只能抽取部分資料也就是樣本，利用樣本估計母體分配參數，如何利用已經抽出的樣本建立估計母體分配參數的管道稱為點估計。 點估計常用符號來代表相關的數值並估計方法： 1：代表母群體的參數 2.：代表利用樣本對所做的統計量。 =,X)稱為之點 估計式(Point Estimator)， 是一隨機變數，因為是隨機樣本的函數 3.以收集到的樣本值利用計算出來的數值稱為的點估計值 (Point Estimator) 4.找出點估計量的方法： 動差：(1)BLUE (2)Moment (3)LSE 機率：(1)MLE (2)UMVUE 5.評量點估計的方法： BLUE ：(1)線性 (2)不偏 (3)效率 (4)一致 UMVUE：(1)充分 (2)不偏 (3)效率 (4)一致 不偏性： 從母體抽出的一組樣本可求得許多統計量，或者可說是估計量，而如果所得出的估計量的期望值等於母體參數，則稱為不偏性概念。 例題： 假設從平均數u與變異數的母體抽出一組隨機樣本,，並令u的 三個估計量分別為、： = , = 解： E()=E[]= E()=E[= 由上面可知 E()=E()=u，故、都為u的不偏估計量 有效性： 一個母體藉由不偏性來做準則，並無法估計出最佳估計量，因此可藉由有效性(efficiency)來判斷哪個估計量較佳，若是參數的估計式，且MSE()和MSE()分別是的誤差均方，則 eff()= 註： 誤差均方( MSE)：若參數的估計式為,則的誤差均方為與平方差的期望值 MSE()=E(-) 充分性： 1樣本的組合數學可以充分反應母體分配參數的影響。充份統計量所適合的分配 稱為抽樣分配(Sampling distribution) 2.如何找到充分統計量:f(=g(T(;h(此為概 似函數，利用factorization,T(稱為。 3.如何證明T(為之充分統計量: 可以使用f(=t)獨立於 例題: EX1: 一組隨機樣本,來自B(1,P),求、的充份統計量? 解 f()=f(= = EX2: 一組隨機樣本,來自B(m,P),求、的充份統計量? f()=f(=. = ..... 一致性 1.,代表樣本與母體愈相同,樣本的點估計樣估計量應該隨著樣本個數愈多愈接近母體分配參數。 2.大數法則:有一隨機變數序列……. C.L.T中央極限定理 最小平方法(LSE) 以動差角度做為點估計的方法，一般分成三種，第一種為最小平方法(Least Square Estimator,LSE,稱為最小平方點估計，第二種為動差點估計法(Moment Method Estimator,MME,稱為動差點估計量),第三種為最佳線性不偏法(Best Unbiased Estimator,BLUE,最佳線性不偏估計量)。 由於不考慮母體分配只考慮動差，所以要注意各個母體分配參數與其動差的關係。 使用時要件與方法 要求:LSE的要求: 方法:。 優缺點: 優點：異數最小 缺點：不一定具充分性、不偏、效率、一致 各種母體分配參數的最小平方法點估計量 (1)一組隨機樣本求p的LSE 解： (2)一組隨機樣本 解： 一組隨機樣本, 解： 動差估計法(MME) 1.方法與優缺點 (1)方法：有一組隨機樣本，來自同一個母體分配 (2)優缺點 優點：方便 缺點：不一定具有充分、不偏、效率、一致。 各種母體分配參數的動差法點估計量 一組隨機樣本來自B(1,p),求p的MME? 解：E(X)=p, 一組隨機樣本, ,來自B(n,p) n已知時,求p的MME? 解：E(X)=np, 求n,p的MME? 解：E(X)=np, 一組隨機樣本來自B(1,p),求p的MME? 解：E(X)=, 最佳線性不偏法(BLUE) 使用時要件與方法 要求：BLUE的要求為高斯-馬可夫定理(Gauss-Makov Theorem) (a) (b) (c) (2)方法：