经典风险过程的推广及广义Brownian Sheet的研究.pdfVIP

Sheet的研究 经典风险过程的推广及广义Brownian 摘 要 改造和推广，并在破产概率方面得到许多结果．本文试在已有研究的基础 上，对经典风险模型进行若干推广，并研究其破产概率方面的性质．第一 个推广是：将保费收取过程由时间的决定性函数推广为复合Poisson过程， 研究了不破产概率的积分表示，证明了Lundberg不等式和破产概率的一般 公式，并在特殊情况下给出了不破产概率的明显表达式．第二个推广是： 在引进扩散项的前提下，将保费收取过程和索赔总额过程同时推广到广义 复合Poisson过程，以此解决在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾 客索赔的实际问题；接着运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等 式和一般公式在我们所建的模型下同样成立． 论文第二部分充分利用现有文献的结果讨论了广义BrownianSheet的单 点马氏性、宽过去马氏性、宽将来马氏性、·一马氏性，并研究了它的转移 概率及其预测． 关键词t 风险模型； 复合Poisson过程；鞅； 调节系数； 破产 概率； 测度； 马氏性； 预测 中图分类号0211．6 垫竺量 ￡童叁兰塑圭堂堡丝圭 11 RISK AND THE PRDCESS OF THEGENBRALIZJ铘ONCLASSICAL SHEET THE OFTHEGENERAUZEDBRoWNIAN RESEARCH ABSTRACT WaS and scholars Sincetheclassicalriskmodelestablished Lundberg by Cramdr，many have and itandalotofresultswith totheruin alreadyimprovedgeneralized respect prob- results havebeenobtained．Inthis onthe whichhavebeen ability paper，based gotten，the classicalriskmodelis inBOle the oftheirruin properties gemeraiizedca$es，and pmbability arestudied．Thefirst isthatthe is fromtime generalization generalized p