一个用快速富氏变换计算互相关函数的算法.PDF

第 卷 第 期 应 用 数 学 学 报 工 忆一 , 年 月 人 一 用 富氏变换计 个 快速 算 互相 函 法 关 数的算 吴 占 中山大学数力系 函 功 函 时间 列 的重 「 相关 数估计和 率谱密度 数估计是数字 序 分析 要内容之一 中 出了用 氏 函 的间 , 提 快速富 变换 计算相关 数估计 接方法 此法大大快于直接算法 但这 对 长 的数 了 。 到 一 的 函 个方法 于 度为 据计算 滞后数从 直 全部相关 数估计值 , 功 密 的 , 函 的 后 与 长 在许多情形 特别是在估计 率谱 度 情形 估计相关 数所需要 滞 数 数据 度 比只 的 种 况 用 〔 的 显 点 相 是一个小 分数 在这 情 下使 方法就会 得有 浪费而还可提高效 〔 了 点 出了, 更 的 算 函 的 〔 率 中注意到 这 提 一个 有效 计 自相关 数估计 改进算法 但 的 函 的 对 同的 式的 的 中所计算 自相关 数估计 定义 于不 滞后数和 项数是不变 不能充分利 用 原 , 函 的 以 通 习 用的 全部 始数据 并且尚未考虑互相关 数 计算 所 我们对于 常 惯上使