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第十套 一、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、对于回归模型Y α =+α X +α Y +u ，检验随机误差项是否存在自相关的统 t 0 1 t 2 t−1 t 计量为( B ) A .D W d Σ( et − et −1 ) 2 d n Σe 2 B .h (1 =− ) t ˆ 2 1 −nV ar (α2 ) 2 σ C .F 1 r n −2 . 2 D t σ 2 2 1−r 3、下列说法正确的有（ C ） A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R 2 不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 d 和 d ,则当 L U dL d dU 时，可认为随机误差项( D ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,若解释变量X 1 和X 2i 的观测值成比例,即有X 1i kX 2i ,其中 k为非零常数,则表明模型中存在( B ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 6、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进 计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 i 7、当联立方程模型中第 个结构方程是不可识别的，则该模型是( B ) A.可识别的 B.不可识别的