操作风险度量管理分析.pdfVIP

操作风险度量研究 摘 要：对于操作风险的度量管理，传统上采用VaR．EVT方法和贝叶斯因果模型 方法，这两种方法分别着重于数量上分析和管理上策略选择。但是二者共同的缺点 是没有对操作风险的根源进行分析。本文在介绍最新的VaR．EVT方法进展，贝叶 斯因果模型的理论与实务分析基础上，提出了一种基于三方博弈理论的新方法—— 操作风险管理博弈模型。在新的模型中得出这样的结论：1)根治操作风险的办法 是将风险管理的责任交给“社会”，而不是传统交给“风险实体”；2)若想要风险 执行者不进行“非道德”操作，需要风险所有者增加给予风险执行者的利益分配， 使其大于风险执行者在损失中得到的利益分配。 关键词：操作风险，VaR．EVT理论，贝叶斯理论，博弈论，风险管理，风险度量 Risk OperationalManagement tomeasureand riskisbasedon Abstract：Thetraditional 1) way manageoperational and model．Thesetwomethodare on VaR-EVTmethod 2)Bayesian mainlyfocusing risk’S and factors ofthem aguidance key respectively．However,eithergive quantity abouthowto risk its thesis anewmethod nature．My preventoperationalby produced for risk isnamed triple-gametheoryoperational operationalmanagement,which this fundamentalof model．Under management model，Ifound：1)The waypreventing tocontrol of riskis risk，instead authority operational operationalgivethe‘society’the the avoided or tomake traditional system way(controlbythe‘finn’)，2)Topeople raisethe shareoftheriskexecutors． operationalloss，owners’shouldprofit theory,Risk words：Operationalrisk,