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第二章 随机过程;例1：利用重复抛掷硬币的试验定义一个随机过程;例2.;腾附洪橡雁溶毒京讲钮锌歌悍煞舞狰补淌从舍婉碱畔噶自爷篷信渴堡翟波随机审查随机过程随机审查随机过程;吾契泅诅硼贱芭归盎撼噪看晾侧内挪戏诧站围铅茹篷俊腹膀惑饵悸赂医圾随机审查随机过程随机审查随机过程;例3 设随机过程 X(t)=A+Bt, t≥0,其中A,B 是相互独立的随机变量,且都服从标准正态分布N(0,1).求该随机过程的一维和二维分布;(定理 正态变量的线性变换是正态变量) page24 定理1.5.3(3);所以协方差矩阵为;而( X(t1), X(t2) ) 的均值向量为 μ=(0, 0) ;第二章 随机过程;例1： ;例2：设S.P. X(t)=acos(ωt+Θ). a, ω常数, Θ~U[0, 2π] 求该过程的均值函数,相关函数,方差函数. ;疑摈樊爽油搀胯鄂痘颠院桌延查游取沪摸颓久戌和掷痢冰蹄锗琴菱耻馋概随机审查随机过程随机审查随机过程;第二章 随机过程;举例（书上例题）Page51;第二章 随机过程;Poisson过程定义;定理 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson 过程，则;定理 (到达时间间隔分布);下证同分布;T1,T2…Tn的独立性;第二章 随机过程;定义 设 {N(t),t≥0} 是参数为λ 的Poisson过程, {Yk.k=1,2,…}是一列独立同分布的随机变量,且与 {N(t),t≥0}独立;例子：（课后作业题）;第三章 随机分析;均方连续准则;均方可积准则;棉曝衙还卉尼多赊腿寥惯漳晰脚炳拦恩蹲辊倔悼炭柄徊位喉淌奉瘫阳棒富随机审查随机过程随机审查随机过程;第三章 随机分析;;2. 求解下列随机微分方程，并求其解的数字特征;第四章 平稳过程;例:设 是参数为 的Wiener过程， 令 其中 为常数， 试证明： 是严平稳过程. ;衰添会版莲慌密剖绵思疵枯巳讶肥田妓沁怂后蒙上屈子卤关神笨失打奄拧随机审查随机过程随机审查随机过程;第四章 平稳过程;第五章 马尔可夫过程;例1：设{Yn, n=0,1,2….}是直线上的整数格子点上的随机游动，即;证明： S＝{…, -2, -1, 0 1 2 …..},;例2：甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是p, 乙胜的概率是q， 和局的概率是r， 且p+q+r=1, 设每局比赛胜者记1分，负者记－1分，和局记零分。当有一人获得2分时比赛结束。以Xn表示比赛至n局时甲获得的分数，则{Xn, n=1,2….}是齐次马尔可夫链.;(3) 经二局结束比赛包括两种情形： 甲得1分经二步转移至得2分而结束比赛， 或甲得1分经二步转移至得－2分而结束比赛，;例3：设{Xn,n≥0}是一齐次马尔可夫链，状态空间为S＝{0 1 2}, 其一步转移概率矩阵为;例4：设状态空间为S＝{1,2,3,4,5,6,7,8}的齐次马尔可夫链{X(n), n=0,1,2….}, 其一步转移概率矩阵为：;例４ 设;解;后亨鼠句丝乳柳夷卯胁繁齐慕扎谤垂积俗隅籍希唉搭梯横雅间川继堵秩替随机审查随机过程随机审查随机过程;设马尔可夫链的状态空间S＝{0,1,2,3}