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偏微分方程在期权定价中的应用
第35 卷第9 期 辽宁工程技术大学学报（自然科学版） 2016 年9 月
Vol.35 No.9 Journal of Liaoning Technical University （Natural Science ） Sep. 2016
韩晓晨,历君，侯阳阳.偏微分方程在期权定价中的应用[J].辽宁工程技术大学学报( 自然科学版),2016,35(9):1 002-1 008.
doi:10.11956/j.issn.1008-0562.2016.09.020
HAN Xiaochen,LI Jun,HOU Yangyang.Partial differential equations in the application of option pricing[J].Journal of Liaoning
Technical University(Natural Science),2016,35(9):1 002-1 008. doi:10.11956/j.issn.1008-0562.2016.09.020
偏微分方程在期权定价中的应用
1,2 2 2
韩晓晨 ，历 君 ，侯阳阳
（1. 辽宁工程技术大学 学报编辑部，辽宁 阜新 123000 ；2. 辽宁工程技术大学 工商管理学院，辽宁 葫芦岛 125105 ）
摘 要：针对期权定价问题，采用理论分析方法，分析了 Black-Scholes 期权定价模型在实际经济中的应用.传统
的Black-Scholes 模型的限制条件很多，只能在相对理想的状态下才能成立，在对公司购买期权的指导上有偏差.
在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素，建立了新的期权定价模型，可以在一定程度上减少时间损耗对
期权价值的影响，会提高它的实用性和拟合性，是对 lack-Scholes 模型的进一步发展，能更好的解决实际问题.
关键词：风险规避；期权定价；偏微分方程；Black-Scholes 模型；周期性扰动
中图分类号：O 29 文献标志码：A 文章编号：1008-0562(2016)09-1002-07
Partial differential equations in the application of option pricing
1,2. 2 2
HAN Xiaochen , LI Jun , HOU Yangyang
(1. Editorial Office of Journal, Liaoning Technical University, Fuxin 123000, China;
2. College of Business Administration, Liaoning Technical University, Huludao 123000, China)
Abstract: In order to solve the problem of option pricing, this paper analyzes the Black-Scholes option pricing
model in the application of the real economy with theoretical analysis method. There are many restricted conditions
in traditional Black-Scholes option pricing model, so the model can on
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