求连续型随机变量函数的概率密度-上海师范大学学报.PDF

维普资讯 第31卷第 2期 上海师范大学学报 (自然科学版) Vo1．31．NO．2 2002年 6月 JournalofShanghaiTeachersUniversity(NaturalSciences) Jun ．200 2 求连续型随机变量 函数 的概率密度 顾玉娣 (南京航 空航天大学 理学 院，南京 210016) 摘 要 ：指 出 《概率论 》教材 中关于连续型随机变量函数 的概率密度公式 的一个疏忽之 处 ，给 出了直接 求连续型 随机 变量 函数的概率密度 的一般方法． 关键词 ：随机 变量；随机 变量的函数 ；概率密度 中图分类号： O211文献标识码 ：A 文章编号：i000—5137(2002)02—0096—18 《概率论》L1中一个重要内容是求随机变量 函数的分布 ，其中离散型随机变量函数的分布律求 法较简单 ，大部分概率论的教材 中主要介绍连续型随机变量的函数的分布．问题 的一般提法是 ：设 随机变量 的概率密度为 (z)，又设 7一g()，其中g(z)为连续 函数 ，求随机变量 7的概率密度 f ()． 最基本的方法是 ：先求 出 的分布 函数 F ()一P{7≤ }一P{g()≤ }，然后求 出7的密度 函 数 f ()．当g()为严格单调函数时，可 由下面的定理直接求 7的密度函数 ()(见 [2]PG0)． 定理1 设随机变量 的密度 函数为 f ()，一o。 o。，又设 函数 g()处处可 导且有 譬 ()0(或恒有 g ()0)，则 一g()是连续型随机变量 ，其密度 函数为 f ()]·lh ()l aY ， ， 、 ’，‘’一10 其他， ．‘、 其 中x=h()是 —g()的反函数 ，且 h()具有连续导数h()，a—min{g(一o。)，g(+OD)}， — max{g(一o。)，g(+o。)}． 若 ()在有限区间(n，6)以外恒为零 ，则 只需假设在 (n，6)上恒有 g ()0(或 g ()0)， 此时 d—min{g(口)，g(6)}， —max{g(口)，g(6)}． 若 函数 g()不满足定理1中的严格单调条件 ，又如何直接求 7一g()的密度 函数．对此 ，[1] (P147)中指 出：设随机变量 具有密度函数 f ()，一o。 o。，若g()在不相重叠 的区间 ， ， … 上逐段严格单调 ，其反 函数分别为h()，h()，…，而且h()，h()，…，均为连续函数 ，那 么 一g()是连续型随机变量 ，其密度 函数为 ()： 厂[^()]I^()1． (2) ^ 笔者认为 ，式 (2)还必须加上一定 的条件才能成立 ，否则会导致错误结论． 先看下面的简单例子， 例 设随机变量 在 [一1，2]上服从均匀分布，求 = 的概率密度． 首先 ，随机变量 的概率密度为 收稿 日期 ：2001-01．12 作者简介：顾玉娣 (1946-)，女，南京航空航天大学理学院副教授 维普资讯 第2期 顾玉娣：求 连续 型随机变量 函数 的概率 密度 () l 一 1≤ ≤ 2， 一 3 、 、 l0 其他．