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两股票情形下欧式期权定价新方法_英文_王锐
第 卷 第 期 经 济 数 学 ，
２９ ２ Ｖｏｌ．２９ Ｎｏ．２
年 月
２ ０ １２ ６ ＪＯＵＲＮＡＬＯＦ ＱＵＡＮＴＩＴＡＴＩＶＥ ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ Ｊｕｎ．２０１２
两股票情形下欧式期权定价新方法＊
王 锐
（ ， ）
山东大学数学学院 山东济南 ２５０１００
，
摘 要 假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程 从随机动力学的角度出发考虑欧式期权
， ，
定价问题 由 得到了股票价格过程的概率转移密度函数 基于此 可以求得两股
． ＦｏｋｋｅｒＰｌａｎｃｋＫｏｌｍｏ ｒｏｖ
－ － ｇ
票情形下各种欧式类型未定权益的定价公式 为欧式期权定价提供了一个新方法
． ．
； ；
关键词 欧式期权定价 随机动力理论 方程
ＦｏｋｋｅｒＰｌａｎｃｋＫｏｌｍｏ ｒｏｖ
－ － ｇ
中图分类号 ； ； 文献标识码
Ｏ３２４ Ｏ１７５．１２ Ｆ８３０．９ Ａ
Ａ Ｎｅｗ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒＥｕｒｏ ｅａｎＯ ｔｉｏｎＰｒｉｃｉｎ Ｗｉｔｈ ＴｗｏＳｔｏｃｋｓ
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ＷＡＮＧ Ｒｕｉ
（ ， ， ， ， ）
Ｓｃｈｏｏｌｏ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ Ｓｈａｎｄｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔ Ｊｉｎａｎ Ｓｈａｎｄｏｎ ２５０１００Ｃｈｉｎａ
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