我国银行房贷风险分析.pdf

2009 年8 月 社会科学家 Aug.,2009 （第8 期，总第148 期） SOCIAL SCIENTIST （No.8,General No.148） 【经济新视野】 我国银行房贷风险分析 刘海啸，王丽欣 （燕山大学经济管理学院，河北 秦皇岛066004） 摘 要：发生在美国的次贷危机再次给我国银行敲响警钟，房贷风险管理成为我国银行当前面临的一个严峻课 题。近年来，许多学者分别从不同角度对银行房贷风险成因进行了研究。文章从房贷业务的参与主体及宏观环境等角 度出发，既归纳总结了众多学者关于银行房贷风险成因的研究成果，同时也作了一些探索作为补充，更全面更详细地 论述了房贷风险的产生，既有助于我国银行进行房贷业务时及时发现风险，防范于未然，又为我国银行进行房贷风险 管理做出重要提示。 关键词：银行；房贷风险；次贷危机 中图分类号：F832.46 文献标识码：A 文章编号：1002-3240 （2009）08-0055-03 银行业是一种特殊的企业，它是金融领域的主力 为4.8 万亿元，比年初增加11261 亿元，增速比上年提 军，是支持和促进国民经济发展的重要命脉，银行业 高8.5 个百分点。其中，房地产开发贷款余额为1.8 万 的稳定、持续、高效运转已成为现代经济发展的重要 亿元，比年初增加3613 亿元，增速比上年低 1.3 个百 保证。因此，银行业的风险防范与监督管理也就成为 分点；购房贷款余额为3.0 万亿元，比年初增加7622 现代经济管理运作中最重要的部分。 亿元，增速比上年快14.6 个百分点。2008 年12 月末， 20 世纪90 年代以来，国际金融险象环生，如墨西 金融机构商业性房地产贷款余额5.28 万亿元，同比增 哥金融危机，阿尔巴尼亚金融风潮，亚洲金融危机等 长10.4%，增速比上年低20.2 个百分点。其中，房地产 等，使各国金融体系遭到严重破坏，迫使人们更加深 开发贷款余额 1.93 万亿元，同比增长 10.3%，个人住 入研究银行业的风险问题。而最近由美国次贷危机引 房贷款余额2.98 万亿元，同比增长10.5%。事实告诉 发的全球金融危机和经济衰退，使银行面临的众多风 我们，无论是银行的房地产开发贷款还是个人住房贷 险中的房贷风险成为关注的焦点。次贷危机再一次提 款的不良贷款数额均已呈攀升趋势（见图1）。 醒我们，银行的房地产信贷资产的确存在较大的风 险，尤其在当前我国经济周期开始进入下行阶段并且 部分城市存在房地产泡沫这一时期，有必要对我国银 行的房贷风险进行全面检讨。 一、近几年我国银行房贷状况 近年来，国内银行的房地产信贷业务急剧膨胀。 图1 据统计，2006 年末，全国商业性房地产贷款余额3.68 我国银行房贷业务发展如此之快，如果对房地产 万亿元，同比增长22.1% ，增速比上年同期快5.9 个百 信贷风险估计不足、措施不力、管理不到位的话，其后 分点。其中，房地产开发贷款余额1.41 万亿元，同比增 果将不仅是银行自身资产质量受到严重影响，还会阻 长27% ，增速比上年同期快10 个百分点；购房贷款余 碍房地产业的进一步发展，而且对我国国民经济的负 额2.27 万亿元，同比增长19%，增速比上年同期快 面影响也将是巨大的。那么我国银行房贷的风险源自 3.3 个百分点。2007 年末，全国商业性房地产贷款余额 何处？ 收稿日期：2009-07-07 作者简介：刘海啸，燕山大学经济管理学院，博士，教授，研究方向：金融，投资；王丽欣，女，燕山大学研究生院，区域经济学专业。 55 二、我国银行房贷风险来源 流动性不对称的风险。 4.银行对资金用途监管控制不利 近年来，许多学者对