2012年第一章随机过程概念(下).pdf

随机过程 第一章：（下） 随机过程的概念与基本类型 第一章：（下） 随机过程的概念与基本类型 1.5 随机过程的定义和统计描述 1.6 随机过程分布律和数字特征 1.7 复随机过程 1.8 随机过程基本类型 1.5 随机过程的定义和统计描述 自然界事物的变化过程分为两大类： （1）具有确定形式的过程，可以用一个时间 t 的确定函数来 描述。 （2）另外一种过程没有确定的变化形式，不能用一个时间 t 的确定函数来描述。 例如：液面上的质点的运动。用 { x(t), y(t) } 表示 t 时刻 该质点在液面上的坐标。 随机变量 在每次随机试验的结果中，以一定的概率取某个事先未 知，但为确定的数值。 在实际应用中，我们经常要涉及到在随机试验过程中 随时间 t 而改变的随机变量。此时，这种随机现象是个“过 程”。 随机过程也是有规律的，如何描述一个随机过程？ 随机过程 电话交换台接入呼叫次数问题： 某电话交换台在一定时间段内[ 0，t ]内接到的呼叫次 数是与 t 有关的随机变量，记为 Z(t)；对于固定的时刻 t， Z(t) 是一个取非负整数的随机变量，故 {Z(t), t ∈[0,∞)}是一个随机过程。 对于一个固定的时刻 t, Z(t)是一个随机变量。 天气预报问题： 每天的天气（晴，雨，阴）是随机的，对于确定的一天 （假设t=1 ，代表第一天），天气状况是一个离散型的随机 变量，记为 Zt ，所以，每天的天气状况 { Zt ，t=1,2,3… } 是 一个随机过程。 对于一个固定的时刻 t , Z 是一个随机变量。 t 电阻的噪声电压： 对于一个固定的时刻 t ，电阻的噪声电压 X(t) 是一 个随机变量， X(t) 是随时间变化的， 所以噪声电压 { X(t)， t ∈[0,∞) } 是一个随机过程。 对于一个固定的时刻 t， X(t) 是一个随机变量。 我们必须对一些随机现象的变化过程进行研究，必 须考虑无穷多个随机变量。针对这个问题，我们必须用 一族随机变量才能刻画这种随机现象的全部统计规律。 我们通常将这族随机变量称为随机过程。 定义1 ： 随机过程 设E是随机实验，Ω={ e }是样本空间，T 是给定的 参数集，若对每个固定的时刻 t∈T，X(t,e) 或者 X(t) 都 是一个随机变量，则称随机变量族 { X(t,e),t ∈T } 是一 个随机过程，简记为X(t) 。 在第W 次试验中测量获得的噪声电压X(t)是一个样本函数： i 定义2：随机过程 设E是随机实验， Ω ={ e }是样本空间，对于每一个 样本e，总可以以某种规则确定一个时间函数 X(t,e) (称为样本函数或者轨道），t ∈T，则对于所有的e ∈ Ω ，就得到一个函数的集合，称此集合为随机过程，简 记为 X(t) 。 w 1X (t) w 2 X (t) w 3 X (t) w k X (t) w n X (t) t t 1 2 随机过程 { X(t,e), t ∈T } 可以认为是定义在 T× Ω 上 的一个二元函数。 ① 对固定的t，X(t,e)是一个随机变量； ② 对固定的e， X(t,e)是随机过程 { X (t,e), t ∈T } 的一个 样本函数（轨道） ，即定义在T上的普通函数； ① 对于固定的 t， X(t,e) 是一个标量，它表示时刻t所处的 状态，X(t )所有可能的状态构成的