2016金融风险管理1--金融风险管理概述程序.ppt

参考书目 飞利浦?乔瑞.《金融风险管理师手册》, 中国人民大学出版社 2004 （FRM考试用书） 张金清.《金融风险管理（第2版）》, 复旦大学出版社，2011 克里斯?莫里森.《金融风险度量概论》, 清华大学出版社 2009 刘海龙, 王惠.《金融风险管理》, 中国财政经济出版社 2009 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 4课时 第一章：金融风险的基本概念，金融风险的种类，金融风险管理的重要性，金融风险管理的流程。 * * 广义和狭义概念 银行业：市场化 市场定价风险。take smart risk。 * * * 许霆案：2006年4月21日晚10时许，许霆到广州一商业银行的ATM取款机上取款，在取款过程中却发现取款机系统出现错误。他本想取100元，结果ATM出钞1000元，而卡账户里却只被扣除存款1元。于是，许霆连续用自己的借记卡先后取款17.5万元 。 于2007年11月29日被广州市中院以盗窃罪一审判处无期徒刑。许霆不服一审判决，上诉至广东省高级人民法院。 广东省高级人民法院2008年5月22日对许霆涉嫌盗窃金融机构案进行二审开庭审理并当庭作出裁定，许霆仍将获刑五年，并处罚金2万元，继续追缴非法所得173826元。 * 2014选修课 * 2011年3月9日至2013年5月30日期间，博时基金前基金经理马乐先于、同期或稍晚于其管理的“博时精选”基金账户买入相同股票76只，累计成交金额10.5亿余元，从中非法获利1883.34万元。 马乐，性别，男，研究生/硕士，出生于1982年。2006年从清华大学毕业后进入博时基金工作，曾任博时精选基金经理。 2015年12月11日，判有期徒刑三年，并处罚金人民币1913万元。 * Compliance n. 顺从, 遵从, 灵活 2006年 创新活动证券公司类，券商将在通过审批的前提下有资格从事各项创新活动； 规范类 创新类券商拥有比规范类券商更强的盈利能力 截至2007年8月29日公布最后一批创新类券商，一共28家证券公司获得创新类评审。此后改为证券公司评级。 * 2014必修课 战略，是一种从全局考虑，谋划实现全局目标的规划，战术只为实现战略的手段之一 。 * 2013年8月16号，光大证券因为一个交易系统的错误操作造成了当天市场的大幅波动。之后，证监会对事件给予了“内幕交易”的定性，并且手段严厉地采取了“顶格”行政处罚措施，光大证券被罚5.23亿元，光大证券策略投资部原总经理杨剑波等分别被给予警告、罚款60万元并被终身禁止进入证券市场和期货市场。 2013年8月16日，光大证券自营部门发生交易系统错误，在进行ETF套利时下单234亿元最终成交72.7亿元，大量买单瞬间推升沪指5.96%，造成当天A股和股指期货市场大幅波动。随后，光大证券作出了借道ETF卖出股票和股指期货锁定亏损的措施。 2014年2月18日，北京银行发布公告称，该行副行长赵瑞安于本月17日购买该行股票3万股。两天后，北京银行发布与小米公司签署合作协议公告，当日股票涨停。截至21日收盘，北京银行本周累计涨幅超过10%，这引发市场对于赵瑞安涉嫌内幕交易的质疑。 * 在金融投资中，为了控制某些风险，有时候需要进行风险对冲。 * 《拯救华尔街:长期资本管理公司的崛起与陨落 》 俄罗斯 石油大国 世界经历了1991-1993年的经济危机、 1997年的东南亚金融危机--经济衰退。对于危机OPEC错误地判断了形势，分别因其成员国大幅度超配额生产和集体增产，加剧了石油供应过剩局面，致使国际原油价格经历了1994年和1998年的两次大幅度下跌。 狱中，他坚持每天读书和写作以转移自己的注意力。“我读过好几本汤姆·克兰西(美国军事作家)的小说，”他说，“不管好看不好看，至少可以转移自己的注意力，让我以为自己身在别处。” 尼克后来到英国米德尔斯堡大学读了一个心理学学位。他和心理学家伊凡·泰里尔便是在这里认识的，伊凡从心理学和社会学的角度帮助尼克重新发现自我，并称尼克传奇经历和蜕变是现代版的《一千零一夜》。尼克也是在大学认识自己现任太太奥娜的，他们婚后生有一子，加上奥娜和前夫的两个孩子，尼克一家五口现在生活在爱尔兰。“家庭才是最重要的。”他说。他表示自己现在不关注个股，只是密切关注大宗商品如黄金和原油等投资品种。 近年来，发生在中国的衍生品交易亏损事件同样频繁且规模