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我国保险业效率变化探究摘要：基于生产前沿面理论，本文引入全要素生产率Malmquist指数对我国1999－2006年间保险业的效率变化状况进行了动态分析，并将其分解为“追赶效应”和“增长效应”，同时比较和分析了不同类型、不同规模、不同经营特点保险机构效率动态变化的差异及其原因。实证发现，我国保险业效率的全面提升，有赖于“增长效应”和“追赶效应”的共同作用，特别是需要注重提高“增长效应”的贡献。保险机构在注重提高自身效率水平的同时，需要特别提升技术创新的能力。 关键词：保险业；效率；全要素生产率 中图分类号：F842.0 文献标识码：Ａ 文章编号：１００３－９０３１（２００8）11－００53－０6 一、引言 我国保险业发展外部环境的一个重要变化，是加入WTO过渡期结束，国内各保险机构必须面对更加激烈的市场竞争，外资保险公司竞争优势和效率优势逐步显现，保险市场格局和业务结构将被打破。在更加开放的环境中谋发展，如果不能迅速将发展思路转到提高国内保险公司的效率上来，其后果不仅是国内保险业受到重大冲击，还会延缓我国整个金融业改革和经济发展的进程，可以说，如何提高效率以提升综合竞争力已成为我国保险业生存和发展的关键，而围绕其开展有关保险业效率的研究则显得十分重要和迫切。 然而，我国目前对保险业效率进行的研究还处在起步阶段，既缺乏对理论和方法论的研究，也缺乏对大量数据的实证分析，无论是对效率研究方法还是对研究结论，都还缺乏比较一致的看法。已有的大部分研究，如姚树洁等（2005）[1]，恽敏和李心丹（2003）[2]，侯晋和朱磊（2004）[3]，吴诣民等（2005）[4]，李克成（2005）[5]等还集中于对效率测算的静态分析，考虑到我国保险业发展中的不确定性、要素价格数据的缺乏和统计中的测量误差，这种静态分析存在一定缺陷。为了在效率研究中加入时间概念，反映我国保险业效率的动态变化，本文基于生产前沿面理论，引入全要素生产率Malmquist指数对我国1999－2006年间保险业的效率变化状况进行了测算。这种指数分析方法除考虑了时间及技术因素外，还具有不需要投入产出的价格变量、不必事先对机构的生产函数形式进行假设、可以直接对某一机构的效率进行纵向比较等优点，能够为我国保险业的效率及技术改进提供新的测算方法和评价指标。 二、基于生产前沿面理论的全要素生产率的一般原理 Farrell（1957）最早提出效率可以通过比较企业与由产业中支配企业形成的“最佳实践”效率边界（efficiency frontier）来估计的“生产前沿面理论”，其出发点是根据已知的一组投入产出观察值，定义并构造出所有可能投入产出组合的最佳生产前沿面，通过比较样本机构与前沿面的距离而测算出每家机构的效率。[6]Grosskopf （1993）将全要素生产率（total factor productivity, TFP）定义为总产出量的指数除以生产过程中消耗的总投入的指数，它是单要素生产率概念如劳动力生产率的一般化。[7]全要素生产率的增长则被定义为产出变化扣除投入变化后的净变化，即当一单位投入消耗可生产更多产出时会出现全要素生产率的增长。 在生产前沿面理论中，全要素生产率的变动有两个主要构成部分――技术变动（Technical Change, TC）和效率变动（Efficiency Change, EC），其中，技术变动代表不同时期最佳效率边界的移动，被称为“前沿面移动效应”或“增长效应”，它表明了样本机构的技术创新趋势；效率变动则代表样本机构不同时期相对技术效率的变化，被称为“追赶效应”或“水平效应”，它衡量了样本机构是否更靠近当期的最佳效率边界进行生产。这就是说，如果企业是完全有效率的，即不同时期均在最佳效率边界生产，那么全要素生产率的增长等于技术变动；如果企业不完全有效率，即不在最佳效率边界上生产，那么全要素生产率的增长会因效率的提高和效率边界的移动而发生。当然，全要素生产率也可能因企业变得非效率或效率边界反向移动（技术倒退）而下降。 笔者用图1说明全要素生产率增长的一般原理，它给出一种投入、一种产出企业在t期和t+1期规模报酬不变的最佳效率边界（分别为Vt和Vt+1）。t+1期效率边界在t期效率边界的左边，这暗示从t期到t+1期之间由于技术变化即效率边界的移动产生了生产率的增长。对于一个完全效率的企业（即t期和t+1期都在最佳效率边界上），技术变化和全要素生产率变化是相等的。但是，非效率企业通过提高效率也可以获得全要素生产率的增长：考虑t期在点B（ ）和t+1期在点A（ ）经营的企业，企业从t期到t+1期变得更有效率，因为它在t+1期比t期更靠近效率边界。实际上，t+1期企业是在t期不可能实现的产出水平上经营的，即