第一讲 绪论(计量经的济学).pptVIP

计 量 经 济 学;一、计量经济学简介;2、历史简介 ○ 20世纪20年代末30年代初诞生 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代的批评和反思 ○ 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展。;3、计量经济学特点简介;克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies;来源：/graduate/course-list.htm;2计量经济学引领西方经济学的发展潮流。;三、计量经济学在中国;/structure/zh/bengkespy/kechengb_con_82225_1.htm;3、计量经济学的高速发展期（1998年后）;四、学习计量经济学的作用2、计量经济学课程有利于英文学习。;本学期学习的内容：;参考书目 古扎拉蒂著，《计量经济学》第三版，林少宫译，中国人民大学出版社，2003。 《计量经济学学习指南与练习》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社，2010. 《计量经济学习题集》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社，2005年;第一章 绪论;1、计量经济学是一门经济学科。;学习计量经济学所需的基础：;2、计量经济学的功能:计量经济学能干什么？;功能之一、结构分析;功能之二、经济预测;功能之三、政策评价;功能之四、检验与发展经济学理论;3、计量经济学功能的实现 ：;计量经济学模型：经济变量之间关系的数学表达式。;如:需求的计量经济学模型;一、建立计量经济学模型;⑴ 确定模型包含的变量 基本概念：被解释变量（应变量）和解释变量（自变量）;确定解释变量与被解释变量时的注意1：现在和未来不能解释过去。;⑵ 确定模型的数学形式 ;二、解模型：通过数据来估计模型中的函数或参数.;2、模型估计：;3、模型的检验;⑵ 统计检验 由统计学理论决定，包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 方程显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定，包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity);⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测;4、计量经济学功能的评价与决定计量经济学模型成功的要素。;数学准备知识;2、多元函数的偏导数及最值。;3、多元函数的极值。;分布函数：设X是一随机变量，x是任意实数，则实值函数 F(x)＝P {X?x}， x∈(-∞，+∞) 称为随机变量X的分布函数。 ;离散型随机变量：分布列;连续型随机变量：密度函数;分布函数与密度函数关系的几何表示;2、随机变量的数字特征：期望与方差; 性质1. 设C是常数，则E(C)=C;;方差定义：;3、条件分布;4、随机变量之间的关系：;称E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y) ，即 ;D(X+Y)= D(X)+D(Y)+ 2Cov(X,Y);（3）、随机变量间的相关系数;X与Y正相关;由于当X和Y独立时，Cov(X,Y)= 0.;（4）样本相关系数：;则称X服从参数为? ,?2的正态分布,记为X～N(?, ?2)。;正态分布密度函数f(x)的图像;标准正态分???： 当参数?＝0，?2＝1时，称随机变量X服从标准正态分布，记作X~N(0, 1)。;1、随机变量X～N(?, ?2)，则;记为; 定义: 设X～N(0,1) , Y～ , 且X与Y相互 独立，则称变量;分布4：F分布;（6）、假设检验