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第三章 多变量回归的分析(计量经济学,南开大学)
第三章 多变量回归分析; ;无多重共线性，即Xi (i = 2,3, …,k )之间不存在线性关系：; 根据残差的平方和最小化的原理，解出参数的估计量。;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;如果直接用矩阵微分，则;Evaluation only.
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Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;四、OLS估计量 的性质：;第三节 拟合优度检验：
一、判定系数R2：;二、校正的R2 ：
由R2的计算式可看出， R2 随解释变量的增加而可能提高（不可能降低）：;三、R2 与 的性质;检验步骤：;;第五节 解释变量的选择
在回归模型中的解释变量，除非由明确的理论指导或其他原因，在选择上具有一定的主观性，如何正确选择解释变量是非常重要的。
一、解释变量的边际贡献分析
在建立回归模型时，假定???们顺序引入变量。在建立了Y与X2的回归模型，并进行回归分析后，再加入X2。考虑加入的变量X2是否有贡献：能否再加入后显著提高回归的解释程度ESS或决定系数R2。ESS提高的量称为变量X2的边际贡献。
决定一个变量是否引入回归模型，就要先研究它的边际贡献，以正确地建立模型。如果变量的边际贡献较小，说明改变量没有必要加入模型。
分析变量的编辑贡献，可以使用方差分析表为工具，根据变量引入前、后的RSS的变化量及其显著性检验（扣除原来引入模型的解释变量的贡献），确定该变量的边际贡献是否显著。
一个简单的检验方法，就是对引入新变量后的RSS增量与新的ESS的比值做显著性检验。; 可以利用方差分析表来进行分析。
设ESS为引入变量前的回归平方和，ESS’ 为引入m个新变量后，得到的回归平方和，RSS’为引入变量后的残差平方和。
ANOVA表如下：; 在新引入变量的系数为0的原假设下，;回归后，得到各回归方程的平方和;回归后，得到各回归方程的平方和：;第六节 利用多元回归模型进行预测
;二、区间预测
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