第六讲 (计量经济学的).pptVIP

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model;二元线性回归模型 ;1、二元线性回归模型的估计：最小二乘法 ;参数估计由正规方程组解得：;将解简化：;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;权数的性质：;二元线性回归模型参数估计与参数的关系。;3、二元线性回归模型的残差：;正规方程组：二元线性回归模型的残差的性质：;二元线性回归模型随机扰动项方差的最小二乘估计为：;2、二元线性回归模型最小二乘估计量的性质;一元 ;二元线性回归模型经典假定下的一些推论：;1、线性性：参数估计为被解释变量的线性组合。 ;参数估计的方差;结论:二元线性回归模型普通最小二乘估计的高斯-马尔可夫定理;二元线性回归模型参数的分布;二元线性回归模型的参数的区间估计;二元线性回归模型的拟合优度;TSS=ESS+RSS;二元线性回归模型变量的显著性检验：;多元线性回归模型;多元线性回归模型的参数估计;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;权数的性质：;多元线性回归模型参数估计与参数的关系。;多元样本回归模型:;正规方程组：多元线性回归模型的残差的性质：;多元线性回归模型随机扰动项方差的最小二乘估计为：;多元线性回归模型最小二乘估计量的性质;对多元线性回归模型的假设：;多元线性回归模型经典假定下的一些推论：;1、线性性：参数估计仍然为被解释变量 的线性组合。 ;在满足基本假设的情况下，多元线性模型参数的普通最小二乘估计仍具有线性性、无偏性、有效性、一致性;多元线性回归模型参数估计的分布;多元线性回归模型参数估计的方差;多元线性回归模型的参数的区间估计;多元线性回归模型的拟合优度;TSS=ESS+RSS;多元线性回归模型的可决系数的调整：调整的可决系数。; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ;例：以一元、二元回归模型为例说明可决系数随解释变量个数的增加而变大。;方程的显著性检验，??在对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系是否显著成立作出推断。; 方程显著性检验的想法：;若H0成立，则F应该比较小；反之，若F比较大，则拒绝原假设。;可决系数与方程显著性检验F统计量的关系;注意：不能仅考虑拟合优度的大小，只要经检验，方程具有显著性，则一般情况下，拟合优度就是合适的。;多元线性回归模型变量的显著性检验：;问题：一元线性回归模型的方程的显著性检验是什么？;§3.4 多元线性回归模型的预测 ; 对于多元线性回归模型 ;§3.5 可化为多元线性的多元非线性回归模型;一、模型的类型与变换 ;需求函数模型;2、对数变换法 ;多元线性回归模型中，参数意义的解释。;2、双对数模型：解释变量、被解释变量均取对数。;3、单对数模型：解释变量、被解释变量均取对数。;§3.6 受约束回归 Restricted Regression;检验假设H0：;如果约束成立，那么，受约束的回归模型与不受约束的回归模型是同一个模型，残差应该比较接近。如果受约束的回归模型的残差与不受约束的回归模型的残差差异较大，那么，就拒绝原假设。;多元线性回归模型的估计：Eviews的实现;4、受约束的回归：对模型的系数是否具备某种关系进行检验。例3.5.1 ;例3.5.1;习题选讲