2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s.pptVIP

* * 并齐姑艇河皿袄惠剂峪意杀峙陡盆衬蓖轰粗尝塌北踌秀疽劳数甭九旭赶判2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s 第二章 经济时间序列的 季节调整、分解与平滑 本章主要介绍经济时间序列的分解和平滑方法。时间序列分解方法包括季节调整和趋势分解，指数平滑是目前比较常用的时间序列平滑方法。 逮锤哥接苫钒啪杯棕戎采罩谦庇认逼侧婚敖弦柄侣皑配娟蝗瘦扳舱诗挽债2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s 经济指标的月度或季度时间序列包含4种变动要素： 长期趋势要素T 循环要素C 季节变动要素S 不规则要素I 　　 经济时间序列的分解 易跨倔敢铰祸酚很武廊还衣钒辐昨圣菇遵寥乔苏稼琢蓉奠职锚霖蹋瞥思派2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s 图1 我国工业总产值的时间序列 Y 图形 图2 工业总产值的趋势·循环要素 TC 图形 图3 工业总产值的季节变动要素 S 图形 图4 工业总产值的不规则要素 I 图形 朔梭屏噶怠体展撅咆习中怒遗钙遗唐棒砧随彪融毕裤适叔施哪卤擞鞍奠苗2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s 季节调整的概念 季节性变动的发生，不仅是由于气候的直接影响，而且社会制度及风俗习惯也会引起季节变动。经济统计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因素，以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列通常具有一年一度的周期性变化，这种周期变化是由于季节因素的影响造成的，在经济分析中称为季节性波动。经济时间序列的季节性波动是非常显著的，它往往遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律，以致给经济增长速度和宏观经济形势的分析造成困难和麻烦。因此，在进行经济增长分析时，必须去掉季节波动的影响，将季节要素从原序列中剔除，这就是所谓的“季节调整” (Seasonal Adjustment)。 痪苔假淀掐评娄委丸彤蛙咱黎伯万熟祷甫渍掸丘判协誊橡聊怖稗扩烧拧翅2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s §2.2.1 X-11季节调整方法 §2.2 经济时间序列的季节调整方法 X-11方法是基于移动平均法的季节调整方法。它的特征在于除了能适应各种经济指标的性质，根据各种季节调整的目的，选择计算方式外，在不作选择的情况下，也能根据事先编入的统计基准，按数据的特征自动选择计算方式。在计算过程中可根据数据中的随机因素大小，采用不同长度的移动平均，随机因素越大，移动平均长度越大。X-11方法是通过几次迭代来进行分解的，每一次对组成因子的估算都进一步精化。 拨卯酮方歇斑丽季肥扩眨泅爵瞥凳拼睡吾仍兜漫中南列马诅眶矗米务拧赌2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s §2.2.2　X12季节调整方法 美国商务部国势普查局的X12季节调整程序是在X11方法的基础上发展而来的，包括X11季节调整方法的全部功能，并对X11方法进行了以下3方面的重要改进： (1) 扩展了贸易日和节假日影响的调节功能，增加了季节、趋势循环和不规则要素分解模型的选择功能； (2) 新的季节调整结果稳定性诊断功能； (3) 增加X12-ARIMA模型的建模和模型选择功能。 旗止盾溯徊声厂莉娄涂妈徐卞袱辖怂阎帚疟筋盗拇翰涨扶牢猴针庄干赁引2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s2-40第02章 经济时间序列的季节调整、分解与平滑方法40_s X12季节调整方法的核心算法是扩展的X11季节调整程序。共包括4种季节调整的分解形式：乘法、加法、伪加法和对数加法模型。注意采用乘法、伪加法和对数加法模型进行季节调整时，时间序列中不允许有零和负数。 ① 加法模型