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6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择与模型检验
§6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验;一、模型估计方法的比较;⒈大样本估计特性的比较 ;按渐近有效性比较优劣
OLS 非一致性估计,未利用任何单方程外的信息;
IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息;
2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息;
3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 ;⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 ;小样本估计特性的Monte Carlo试验过程
第一步:利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本;
第二步:代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中;
第三步:计算内生变量的样本观测值;
第四步:选用各种估计方法估计模型的结构参数。
上述步骤反复进行数百次,得到每一种估计方法的参数估计值的序列。
第五步:对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析;
第六步:与真实参数(即试验前已经知道的结构参数)进行比较,以判断各种估计方法的优劣。;小样本估计特性实验结果比较
⑴无偏性
OLS 2SLS 3SLS(LIML,FIML);为什么OLS具有最好的最小方差性?
方差的计算公式:;二、为什么普通最小二乘法被普遍采用;⒈ 小样本特性;⒉ 充分利用样本数据信息;⒊ 确定性误差传递;⒋ 样本容量不支持;⒌ 实际模型的递推(Recurred)结构;补充:递推模型(Recursive Model );可以采用OLS依次估计每个结构方程;
在估计后面的结构方程时,认为其中的内生解释变量是“先决”的。;三、模型的检验;包括单方程检验和方程系统的检验。
凡是在单方程模型中必须进行的各项检验,对于联立方程模型中的结构方程,以及应用2SLS或3SLS方法过程中的简化式方程,都是适用的和需要的。
模型系统的检验主要包括: ;⒈拟合效果检验 ;当RMSi=0,表示第i个内生变量估计值与观测值完全拟合。
一般地,在g个内生变量中,RMS5%的变量数目占70%以上,并且每个变量的RMS不大于10%,则认为模型系统总体拟合效果较好。 ;⒉预测性能检验 ;⒊方程间误差传递检验 ;⒋样本点间误差传递检验;给定t=1时的所有先决变量的观测值,包括滞后内生变量,??解方程组,得到内生变量Y1的预测值;
对于t=2,只外生给定外生变量的观测值,滞后内生变量则以前一时期的预测值代替,求解方程组,得到内生变量Y2的预测值;
逐年滚动预测,直至得到t=n时的内生变量Yn的预测值;
求出该滚动预测值与实际观测值的相对误差。 ;将t=n时的所有先决变量的观测值,包括滞后内生变量的实际观测值,代入模型,求解方程组,得到内生变量Yn的非滚动预测值;
求出该非滚动预测值与实际观测值的相对误差。
比较两种结果,二者的差异表明模型预测误差在不同的时间截面之间的传递。
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