2-2 平稳随机过程与各态历经过程.pptVIP

2.2 平稳随机过程和各态历经过程;2.2.1 严平稳过程;2、性质;2、性质;3、严平稳的判断;若随机过程 X(t)满足; ; 解： X(t)的数学期望为 ;X(t)的自相关函数为;X(t)的数学期望为常数， 而自相关函数只与时间间隔τ有关， 所以X(t)为广义平稳随机过程。 ;2.2.3各态历经过程;2.2.3各态历经过程; ;例题; 比较统计平均（例1）与时间平均，得 mX= R(τ)=  因此，随机相位余弦波是各态历经过程。 ; 一般随机过程的时间平均是随机变量，但各态历经过程的时间平均为确定量，因此可用任一样本函数的时间平均代替整个过程的统计平均，在实际工作中，时间T不可能无限长，只要足够长即可。 ;4 、各态历经过程的两个判别定理 ;对于正态平稳随机过程，若均值为零，自相关函数 连续，则可以证明此过程具有遍历性的一个充分条件为;证：;设;于是;2.2.4平稳过程的相关性分析;⑵ R(τ) =R(-τ) [R(τ)是偶函数] 证明： ;⑶|R(τ)|≤R(0) [R(τ)的上界（上限）] 证明： E[X(t)-X(t+τ)]2≥0 E[X(t)]2+E[X(t+τ)]2≥2 E[X(t)]E[X(t+τ)] 2R(0)≥2R(τ) 同理，E[X(t)+X(t+τ)]2≥0可推出 2R(0)≥-2R(τ) ;⑷R(∞)= E2[X(t)]=mX2 [ X(t)的直流功率] 证明： τ→∞时 ，X(t) 与X(t+τ)统计独立，无依赖关系。;⑸R(0)- R(∞)=σ2 [方差，X(t)的交流功率] 平均功率-直流功率=交流功率 E[X2(t)] -[EX(t)]2= D[X(t)] ;2、相关系数; 当相关系数中的时间间隔大于某个值，可以认为两个不同时刻起伏值不相关了，这个时间就称为相关时间。 ; ;(2);(3)