浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数.PDFVIP

浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF） 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2017 年7 月20 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月18 复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月27 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF 场内简称 沪港深F 基金主代码 166402 交易代码 166402 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年4 月27 日 报告期末基金份额总额 134,452,193.96 份 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港 深基本面100 指数。在正常市场情况下，力争将基金 投资目标 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以 内。 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳 投资策略 定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的 条件下，构建指数化的投资组合。 中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率×95%＋银行 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预 期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混 风险收益特征 合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益 品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风 险以及境外市场的风险。 第 2 页 共13 页 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年第2