第三章研究方法 移转函数模型.pdf

數 了 列數 Transfer Function Model 量 Multivariate Autoregressive-Moving Average Model, MARMA 來 率 數 數 t 來說 異數 不 了 參數 95% 參數ˆ β 兩數數 不易 來量 ˆ β tN −2 S ˆ β ˆ 參數 β ˆ S ˆ β β N 數 量 臨 t更 c 5% tc 1.96 更 來說 β β 0 量 1 ˆ β −β0 tN −2 (3.1) S ˆ β 數 tN −2 N-2度 5% 臨 Prob -tctN-2tc = .95 (3.2) Prob 率 3.1 ⎡ ˆ ⎤ β −β0 Pr ob⎢−tc tc ⎥ .95 (3.3) S ˆ ⎢⎣ β ⎦⎥ 理(3.3) ˆ ˆ Pr ob(β − β + ) .95 (3.4) t s ˆ β0 t s ˆ c β c β (3.4)95% ˆ β ±t s ˆ (3.5) c β 95% ˆ α±t s ˆ (3.6) c α 臨 都 參數 參數 (3.5) 率參 數t 0.95 率 參數 c 異 兩 例 2 ˆ∑ 2 異數 RSS / 1 β X i F 1 2 3.7 N − 異數 ESS /(N −2) S 2 N 數 RSS Regression Sum of Squares ESS Error Sum of Squares 不 烈 異數 異數 度 1 F 1N −2 N-2 F F 度數 異數 0 F 量