原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
cm法人投资决策支援系统简介 - 全曜财经资讯股份有限公司
風險的意義 風險的意義 從事任何一項投資活動，投資人除了在乎所能獲得的預期報酬率高低之外，尚須考慮隱含在投資標的中的風險，因為預期報酬率高不代表實際可獲得的報酬率越高。 預期報酬率與實際報酬率的差異即為風險 差異越大→風險越大 差異越小→風險越小 一般可利用投資標的之歷史標準差作為衡量風險大小的指標(`範例) 風險分散 於多元化的金融環境中，投資人多會將資金分配到不同的金融資產，及構成所謂的投資組合 形成投資組合其中一個主要的目的即為風險分散 可利用資產間不同的特性，將原本投資可能面臨的風險降低 而投資組合中風險分散效果的大小則取決於標的物之間的相關係數而定 相關係數定義 相關係數與風險分散的關係 相關係數(Correl)計算結果會介於-1~1之間 相關係數0時，代表兩種金融資產呈現正相關(範例) 使得投資組合的風險增加 相關係數0時，代表兩種金融資產呈現副相關 使得投資組合的風險減少 相關係數=0時，代表兩種金融資產不相關 使得投資組合的風險沒有改變 全曜財經資訊 .tw * 全曜財經資訊股份有限公司 .tw 風險分散與相關係數的關係
文档评论（0）