金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法 - journal of chongqing .pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法 - journal of chongqing .pdf

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第卷第期重庆大学学报自然科学版年月文章编号金融时问序列变点探测的小波模极大值线方法傅强彭选华毛一波重庆大学经济与工商管理学院重庆重庆大学数理学院重庆重庆文理学院数计系重庆永川摘要研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用对金融时间序列采用连续小波变换通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法并对广义自回归条件异方差均值模型模型进行了仿真计算其结果验证了此方法的实用性和有效性该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻

第30卷第8期重庆大学学报(自然科学版) Vo1．30 No．8 2007年8月 Journal of Chongqing University(Natural Science Edition) Aug、2007 文章编号：1000—582X(2007)08．0140．05 金融时问序列变点探测的小波模极大值线方法傅强，彭选华，毛一波。 (1．重庆大学经济与