保险经营论坛五十一.PDF

10488台北市復興北路 62號 4樓之 1 電話： 02 電子郵件： insop@insop.org.tw 傳真號碼：02 保險經營論壇（ 五十一） ( 2017 年3月 1日 ) 大數法則析論（I ）：弱性大數法則 VS強性大數法則 一、前言 大數法則（The Law of Large Numbers ）不僅是保險理論主要原理之一，更是保 險經營之重要 基礎。1714 年瑞士數學家Jacob Bernoulli 出版「Ars Conjectandi 」乙 書，率先提出 「Bernoulli Law of Large Numbers 」，為大數法則日後研究揭開序幕 ， 至於其對保險經營之主要貢獻價值，乃在解決在保險標的 「母體」數量在未知前提 之下，可藉由無限擴大保險標的 「樣本」數量，來增加保險費率 精算之準確性；其 後，亦有多位數學家提出 大數法則之相關論述。降至二十世紀初期，法國數學家 Emile Borel更導出 比「Bernoulli Law of Large Numbers 」更強之 「Borel Law of Large Numbers 」，該大數法則更強調藉由無限擴大「樣本」保險標的數量，將可呈現出 大 數法則 之 「大數穩定現象」之基本特性 。自此，大數法則已有突破性之發展，因 此 數學家將 「Bernoulli Law of Large Numbers 」稱為「弱 性大數法則」（Weak Law of Large Numbers ），而「Borel Law of Large Numbers 」則稱為「強 性大數法則」（Strong Law of Large Numbers ）。及至1933 年蘇俄數學家Andrei Nikolaevic Kolmogorvo 繼「Borel Law of Large Numbers 」之後，更加以擴充完成 「Kolmogorvo Strong Law of Large Numbers 」（亦屬於Strong Law of Large Numbers ）解除數百年來， 保險經營必須承保 危險單位數量「無限大」之嚴苛限制，該大數法則強調可藉由危險單位數量「有限 大」，來取代危險單位數量「無限大」，彰顯「Kolmogorvo Strong Law of Large Numbers 」對保險經營產生突破性之貢獻價值。由於 大數法則限制條件愈來愈小， 其在保險 經營上運用範圍愈來愈廣，其與 「小數法則」（Law of Small Numbers ）均 對保險穩健經營提供極大之貢獻。 二、大數法則之主要內容 基本上，「數之法則」（Law of Numbers ），可分為「小數法則」（Law of Small Numbers ）與「大數法則」（The Law of Large Numbers ）兩大類。前者係指吾人所熟 (1/6) 10488台北市復興北路 62號 4樓之 1 電話： 02 電子郵件： insop@insop.org.tw 傳真號碼：02 悉之「波爾生分配」（Poisson Distribution ）而言；後者即是保險經營最重要原理之 一。基於數百年來數學家所提出此方面論述繁多。謹此，僅針對與保險經營相關且 具代表性之大數法則，繪圖（詳見圖1）並分別扼要說明如後： 圖 1 大數法則之分析 三、Bernoulli 大數法則 假設 X1,X2, ‥‥為完全獨立及相同機率分佈之隨機變數序列，對每一Xi 而言： （1）P ﹝Xi ＝1 ﹞＝P （2 ）P ﹝Xi ＝0 ﹞＝1－P （0 ≦P ≦1） 則 S lim P n - P  0, (  0) n  n