计量经济学步骤.docVIP

计量经济学的步骤 1.概念 计量经济学是以经济理论和经济数据为事实为依据，运用数学，统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2.计量经济学的性质 （1）计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，所以它是一门经济学科。（2）计量经济学的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制定经济政策提供依据。为了解决达到上述目的的理论和方法论问题，计量经济学分成了两种类型：理论计量经济学和应用计量经济学。 3.计量经济学的研究步骤 (1)模型设定 设定一个合理的模型，应该注意以下3个方面的问题：要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；方程中的变量要有可观测性。（2）估计参数 参数与变量不同，它是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素，通常参数在模型中式一些相对稳定的量。如何通过变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数，这是计量经济学研究的核心内容；如何去确定满足计量经济要求的参数估计式，是理论计量经济学的主要内容之一。（3)模型检验 对计量经济模型的检验主要应从以下4个方面进行：经济意义的检验；统计推断检验；计量经济学检验；模型预测检验。（4）模型应用 计量经济模型主要可以用于经济结构分析，经济预测和政策评价等几个方面。 4.与其他经济学科的关系 计量经济学是与经济学，经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。计量经济学是建立在经济理论的基础上，对经济学现象和关系进行分析的学科；数理统计学是计量经济学的方法论基础；经济统计提供的数据时计量经济学估计参数，验证理论的基本依据；三者独立存在，都不是计量经济学，三者的有力结合才构成了计量经济学。 线性回归模型经典假设 a.零均值假定，在给定解释变量Xi的条件下，随机干扰项Ui的条件均值为0 b.同方差假定，对于给定的每一个Xi，随机干扰项Ui的条件方差都等于一个参数 c.无自相关假定，随机干扰项u的逐次只互不相关，或者说对于所有的i和j，Ui，Uj的协方差为0 d.随机干扰项Ui与解释变量Xi不相关 e.正态性假定，随机干扰项Ui服从正态分布。 计量经济学的异方差 （1）概念 在基本假定中，要求对所有的i都有V（ui)=a2,也就是ui也有同方差，假设标准多元模型中其他假设不变，但是V(ui）=ai2，则称Ui具有异方差。即模型中随即误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量变动有关。 （2）原因：1.模型中省略了某种重要的解释变量；2.模型设定误差，如同把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致方差；3.测量误差的变化；4.截面数据中总体各单位的差异 （3）对模型的影响 1.对参数估计式特性的影响：参数的OLS估计仍然具有无偏性，但是参数OLS估计式的方差不再是最小； 2.对参数的显著性检验有影响：在Ui存在异方差，OLS估计式不再具有最小方差，如果仍然用不存在异方差时的OLS方式估计其方差，可能会低估存在异方差时的真实方差，这将导致夸大用于参数显著性检验t统计量。如果仍用夸大的t统计量进行参数的显著性检验，可能造成本应接受的原假设被错误地拒绝，从而夸大所估计参数的统计显著性；