国泰期货台股期货及台指选择权一天期期货及台指选择权一天期期货.PDF

國泰期貨國泰期貨 臺股臺股期貨及臺指選擇權一天期期貨及臺指選擇權一天期期貨契約期貨契約 國泰期貨國泰期貨 臺臺股股 期貨及臺指選擇權一天期期貨及臺指選擇權一天期期貨契約期貨契約 交易告知暨交易告知暨保證金專戶相互撥轉保證金專戶相互撥轉同意書同意書 交易告知暨交易告知暨保證金專戶相互撥轉保證金專戶相互撥轉同意書同意書 本人 (以下簡稱甲方)於國泰期貨股份有限公司(含期貨交易輔助人，以下簡稱乙方) 開立帳戶交易臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所(以下簡稱歐交所)上市以臺股期貨及臺指選 擇權為標的之一天期期貨契約(以下簡稱本商品)，茲瞭解並同意遵守下列事項： 壹、壹 、 「臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所上市以臺股期貨及臺指選擇權為標的之一天期期貨「臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所上市以臺股期貨及臺指選擇權為標的之一天期期貨 壹壹 、、 「「臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所上市以臺股期貨及臺指選擇權為標的之一天期期貨臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所上市以臺股期貨及臺指選擇權為標的之一天期期貨 契約」契約」告知書告知書 契約契約」」告知書告知書 一、契約規格交易規則 契約規格詳見臺灣期貨交易所官網 (.tw/chinese/index.asp)。 二、保證金收付 甲、甲方從事本商品交易，得使用原開戶所約定之入金及出金銀行帳號，或另變更約定入 金及出金 銀行帳號，辦理存入或提領保證金。 乙、為使交易順利進行，建議甲方於每日 14 點前，先行轉入本商品交易所需之保證金。 甲方可將保證金存入乙方之國外客戶保證金專戶，或透過網路平台、出金專線向乙方 申請將國內客戶保證金專戶可動用餘額，撥入國外客戶保證金專戶。 丙、本商品以新臺幣計價，採預收保證金制，甲方進行委託時，乙方將檢核甲方國外期貨 交易帳戶 可動用餘額是否有足額之保證金，其收取標準如下： 1. 交易標的為臺股期貨契約時： 國內期貨交易帳戶無反向部位者，依臺灣期貨交易 所公告之原始保證金收取；國內期貨帳戶有反向部位者，則不收取。 2. 交易標的為臺指選擇權契約時： 買方：依甲方所交易序列之臺灣期貨交易所當日結算價乘以契約乘數。 賣方新倉委託：當 Pf Ps 時，以(Ps–Pf) × 契約乘數 + Max(A–價外值, B)， 計收新倉部位保證金；當 Pf Ps 時，則以 Max(A–價外值, B)，計收新倉部位保 證金． 賣方平倉委託：可與歐台選或臺指選對應的平倉委託，不計收保證金． ※ 註：Ps = 台灣期貨交易所同序列當日下午時的結算價 Pf = 歐洲交易所部位之成交價 A、B 值：以台灣期貨交易所公告臺指選擇權 A 值及 B 值計算 Call 價外值:(價外選擇權履約價－臺灣證券交易所當日公布之發行量加權股價指 數收盤價) × 契約乘數 Put 價外值：(臺灣證券交易所當日公布之發行量加權股價指數收盤價－價外選擇權 履約價) × 契約乘數 丁、乙方得依甲方之信用狀況及交易性質，另加收保證金。 三、盤中風險控管方式 乙方得對本商品於盤中採單獨控管(得不進行盤中高風險帳戶通知及代 為沖銷作業)，但將於本商品成交後計算應收之保證金，列為甲方國外帳戶權益數減項。 四、每日 / 最後結算價 甲、每日/最後結算價為該交易日臺灣期貨交易所臺股期貨及臺指選擇權各序列之每日結 算價。 乙、因技術問題，造成交易受到影響或其他因素致使結算價無法決定時，歐交所之結算機 構可使 用其他方式決定最後結算價。 共三頁 第一頁 五、交割方式 甲、於歐交所交易時段結束後計算到期損益(成交價與結算價之差額乘以契約乘數)，於甲 方的國外期