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【浙商证券-2025研报】利率量化择时系列一：赔率视角下的30年国债择时模型.pdfVIP

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  • 2025-06-23 发布于广东
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【浙商证券-2025研报】利率量化择时系列一：赔率视角下的30年国债择时模型.pdf

    证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究

    债券市场专题研究报告日期：2025年06月19日

    赔率视角下的30年国债择时模型

    ——利率量化择时系列一

    核心观点分析师：覃汉

    执业证书号：S1230523080005

    本文作为利率量化择时系列报告的起点，通过基于100个基本面与技术面因子构建利qinhan@

    率择时模型，有望有效地预测30年期国债收益率未来5个交易日走势，并从赔率的角研究助理：章恒豪

    度出发，初步构建了基于利率择时的量化交易模型。zhanghenghao@

    ❑主观与量化相关报告

    近年来利率下行周期与波动率上升趋势共振，通过择时和波段交易作为提

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