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ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究_张凌翔
27 9 Vol. 27 ,No. 9
第 卷第 期 统计研究
2010 9 Statistical Research Sep. 2010
年 月
ADF 单位根检验中联合
*
LM
检验 统计量研究
张凌翔 张晓峒
: ADF 。 , 4 LM
内容提要 本文研究了 单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验 首先 本文构建了 个 统
; , , ,
计量并推导了它们的极限分布 然后 运用蒙特卡罗试验 模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值 拟合了
, LM ; 4 LM
临界值关于样本容量的响应面函数 并总结了 统计量有限样本容量下的统计特性 比较分析了这 个 统计
; , 。
量的检验功效及实际检验水平 最后 一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用
: ; ; ;
关键词 单位根 拉格朗日乘数 蒙特卡罗模拟 响应面函数
中图分类号:O2 12 文献标识码:A 文章编号:1002 - 4565 (20 10 )09 - 0084 - 07
Research on LM Statistics of Joint Hypotheses for ADF Unit Root Test
Zhang Lingxiang & Zhang Xiaotong
Abstract :In this paper we propose Lagrange multiplier tests of joint hypotheses based on the ADF unit root tests. The
limiting distributions of the joint LM statistics including the unit root hypothesis are derived ,which are functions of Wiener
process rather than conventional χ 2 distribution . Through Monte Carlo simulations and a response surface functional
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