双复合Poisson模型下的最优投资和再保险_曾吉相.pdfVIP

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2017-08-06 发布于浙江
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双复合Poisson模型下的最优投资和再保险_曾吉相

( ) 32 2 贵州师范大学学报自然科学版 Vol． 32 ． No． 4 第卷第期 2014 4 Apr． 2014 年月 Journal of Guizhou Normal University (Natural Sciences) 文章编号:1004—5570 (2014)02 － 0067 － 04 ＊双复合Poisson 模型下的最优投资和再保险曾吉相 ( ， 550001) 贵州师范大学数学与计算机科学学院贵州贵阳 : HJB ， Vasieck 摘要利用随机控制理论和方程研究了投资回报瞬时利率为模型下的短期利率和股票市场卖空。 HJB Poisson 限制时的最优投资和最优非比例再保险策略通过求解方程得到了带干扰的双复合风险模型下的最优策略以及值函数的闭式解。 : Poisson ;HJB ;Vasieck ; ; 关键词双复合风险模型方程模型卖空限制非比例再保险中图分类号:O225 文献标识码:A Optimal investment and reinsurance under the binary compound poisson model ZENG Jixiang (School of Mathematics and Computer Science ，Guizhou Normal University ，Guiyang ，Guizhou 55000l ，China) Abstract :Utilizing stochastic control theorem and HJB equation ，we study the optimal investment and non － proportional reinsurance that the instantaneous rate of investment return follows a Vasieck model and that the stock market has short － selling constraint． By solving the HJB equation ，the optim