卡尔曼滤波算法的收敛速度.pdfVIP

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2017-08-06 发布于浙江
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卡尔曼滤波算法的收敛速度.pdf

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卡尔曼滤波算法的收敛速度

1997 年 9 月山东师大学报 ( 自然科学版) Sep. 1997 第 12卷第 3期 Journal of Shandong Normal University(Natural Science) ol. 12 No. 3 马平 ( 山东大学威海分校控制工程系, 264200, 山东威海; 39 岁,男, 讲师 ) 对由状态程和量测程组成的随机时变系统, 建立了卡尔曼滤波算法的收敛速度; 对时不变随机系统, 得到标准最小二乘算法的指数收敛速度. 考虑如下由状态程和量测程组成的随机时变系统: X = F X + G u , ( 1) k+ 1 k k k k y = H X + W . (2) k k k k 其中状态 X 和输入 u 分别为 m 和p 维, 输出{ y } 和量测噪声{ W } 为单维随机序列. k k k k 做如下基本假设: A1) Fk , Gk 和H k 以及m 和p 已知; A2) 存在正定阵 R , 对一切 k, R E R ; ( R 是噪声的协差阵) 0 k 0 k A3) 对一切 k, F 可逆且|det ( F ) | F 1; k k A ) { W , F } 是鞅差列, 亦即 W I F 且E ( W |F ) = 0, { W } 满足 4 k k k k k + 1 k k B supE ( + W + | F ) ] , 具有 B E 2. k+ 1 k k S 置 X^ v E (X | F ) , P v E 1(X - X^ ) (X - X^ ) | F 2, k = k k- 1 k = k k k k k- 1 这里{F } 是由{y , y , ,, y } 组成的非降 R- 代数族. k 0 1