《计量经济学讲义》新.docVIP

第一章 绪论 §计量经济学 计量经济学的产生与发展 计量经济学是经济学的一个分支，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。其创立者R.弗里希将其定义为经济理论、统计学、数学三者的结合，但它又完全不同于这三个学科的每一个分支。 计量经济学（Econometrics））） 联立方程 §建立计量经济学模型的步骤与要点 计量经济学的研究主要归结为：设定理论模型、估计参数、验证理论、运用模型这四个步骤。首先，根据经济理论和观测经济现象取得的实践经验，确定经济变量之间的关系构成相应的数学方程，也就是设定理论模型。其次，设定理论模型以后，根据相应的统计数据对理论模型中的参数进行估计。进而，在此基础上对于已估计的参数，应用统计假设检验原理与方法进行检验。这就是验证理论的内容。所以验证理论也就是进行统计推断。如果经验数据与理论一致，就接受该理论；否则，就否定该理论。最后，估计的模型一经验证，基本符合理论假设，就可以用来进行结构分析、政策评价和经济预测。运用模型的主要内容也就是结构分析、政策评价和经济预测。 1、设定数学模型 在对社会经济现象进行定性分析的基础上，根据经济理论与实践经验，确定经济变量之间的关系，构成相应的反映客观经济过程运转机制的数学方程。 例：计量经济学者为了检验边际消费倾向是大于0小于1 建立消费函数： （1-1） ：消费支出 ：收入参数 为边际消费倾向（MPC），可支配收入数据得散点图并不都在方程表示的直线上。因为除了收入外还与家庭人员多少、构成、嗜好等有关。 设为其中为随机扰动项或误差项，代表了对消费不太重要的影响因素，是一个不可观察的随机项。 例如，考察某农产品的供求平衡，依据经济理论，对农产品的需求（）取决于农产品的价格（），以及消费者的收入（）。如果这个变量之间呈线性关系，于是对农产品的需求函数可写成 （1-2） 其中为随机项，为待估的参数。 对农产品的供给（）取决于农产品的价格（），以及影响农产品生产的天气条件（）。如果这个变量之间呈线性关系，于是对农产品的供给函数可写成 （1-3） 其中为随机项，为待估的参数。 供求平衡的条件为：=。 （1-4） 由（1-2）、（1-3）、（1-4）可得一联立方程组。 令为平衡销售量，所以== 把上述（1-2）、（1-3）两个方程并在一起，就得到了一个反映农产品供求平衡的联立方程模型 （1-5） （1-5）是一个简单的联立方程模型，其中是变量，、是随机项。 设立模型应考虑忽略次要因素，根据目的，便于处理。从真实性、可操作性两方面权衡。 2、估计参数 根据统计资料对参数的符号与大小进行估计。 参数指方程中的表示解释变量与被解释变量之间数量关系的常系数。 利用样本数据用最小二乘法估计出即得到每一收入中有80%用于消费。 估计参数所需资料有三种类型： 时间序列资料（容易产生序列相关或自相关），横断面资料（普查资料等容易产生异方差问题）虚拟变量数据（0，1） 3、验证理论 应用统计假设检验的原理与方法验证模型的变量的结合形式、结合程度 结合形式：变量之间是加减、乘除、乘方关系？方程式为直线、曲线关系 结合程度：检验参数估计值的符号、大小与经济理论是否相符 进行统计推断 为负表示价格（）与需求相反， 为正消费者的收入（）与需求一致。这是经济意义的检验还有显著性检验、标准差检验、拟合优度检验等。 边际消费倾向是否接受该理论 4、运用模型 运用模型的主要内容也就是结构分析、政策评价和经济预测。 结构分析：测定经济系统内经济变量之间的关系。最常用的是影响乘数 政策评价：在对投资政策、经营政策等进行可能效益和代价进行权衡选出最有利的政策。 经济预测： 5 、计量经济学软件 §计量经济学模型的应用 1、模型构成的4要素 1）变量 内生变量（或因变量）是由所研究系统内部确定的，换句话说，根据模型可以求出它们的值。它的严格定义是，它是一个有概率分布的随机变量，这种变量的分布参数是估计的联立方程中的元素。一般说来，它与模型的随机干扰项是相关的。内生变量对方程系统有作用并受其影响。 外生变量（或自变量）不是由所研究系统内部决定的，它们的值是在模型之外确定的，它的严格定义是，它或者是一组已知数，这就是没有概率分布的普通变数；或者是有边缘概率分布的随机变量。对于后一种情况，这种变量分布参数不是估计方程系统中的元素，它与模型的随机干扰项是不相关的。外生变量对方程系统有作用但不受它