工程优化 第2章.ppt

例：设二次函数 (1)：若 为半定矩阵， 在 中为凸函数 ； (2)：若 为正定矩阵， 在 中为严格凸函数。 例：判断f(x)=5x12-6x1x2+5x22在凸集D上是否是凸函数？ 的顺序主子式都是正的，所以正定，因此 f(x)在凸集D上是严格凸函数。 凸函数的判定定理 由于 故 证明 为凸函数。 也是凸函数。根据性质2， 为凸函数。 看下述各式是否成立： 证明：首先用定义证明 是凸函数，即对任意 和 例: 试证明 为凹函数。 或 即 显然，不管 和 取什么值，总有 为凹函数。 因此 从而 用同样的方法可以证明 用一阶条件证明 只需证 任意选取两点 或 或 或 不管a1、a2、b1、b2取什么值，上式均成立，从而得证。 是凹函数， 要证 例: 试证明 为凹函数。 其Hesse矩阵处处负定，故 为(严格)凹函数。 下面用二阶条件证明: 由于 例: 试证明 为凹函数。 定义（凸规划）: 考虑如下非线性规划 当 都是凸函数时,称规划 为凸规划 凸规划 性质1: 设(1)为凸规划，则 i) (1)的可行集R是凸集； ii) (1)的最优解集是凸集； iii) (1)的任何局部极小点都是全局极小点。证明：见书中定理 2.13. 性质2: 设(1)为凸规划，若f(x)在非空可行集R上是严格凸函  数，则(1)的全局极小点是唯一的。证明：见书中定理 2.14. 注: 非线性规划的局部最优解不一定是 整体最优解,其可行解和最优解集也 不一定是凸集,甚至不是连通集.如 果是凸规划, 就有很多好的性质。 凸规划的性质 性质3：设(1)为凸规划， 则 为(1)的最优解 的充要条件为： ，有 利用 f (y) ≥ f (x)+ ?f T(x)(y-x) （证明参见文中定理2.15） 凸规划的性质 多胞形：有限个点的凸包 闭半空间是凸的 多面体、极点、极方向 闭半空间： 称 为正闭半空间; 称 为负闭半空间; H+和 H-统称为闭半空间。 多面体：有限个闭半空间的交 多面体的极点（顶点）： 多面体、极点、极方向 对任意 x?S，不存在 S 中的另外两个点x(1)和x(2)，及 极方向：方向 d 不能表示为两个不同方向的组合 使 方向： x?S , d?Rn , d ? 0 及 总有 时，称 d(1)和d(2)同方向。 当 定理（极点特征）设 A 满秩，x 是 S 极点的充分必要 条件是: 存在分解 A = [ B , N ]，其中B为m阶非奇异矩阵， 使 xT = [ xBT, xNT ], 这里xB = B-1b≥0, xN =0. S中必存在有限多个极点。( ≤ Cnm ) 定理（极方向特征） 设 A = [p1, p2, … ,pn]满秩，d 是 S 极方向的充分必要条 件是: 存在分解 A = [ B , N ]，其中B为m阶非奇异矩阵，对 于N中的列向量 pj 使 B-1pj≤0, dT = [ dBT, dNT ], dB = -B-1pj , dN = (0, ... , 1, … ,0)T S中必存在有限多个极方向。( ≤ (n-m)Cnm ) 多面体 S = { x?Rn?Ax = b , x≥0 }的极点和极方向 定理（表示定理）考虑上述多面体S， 设A满秩， 为所有极点， 为 所有极方向。那么，对于 ?x?S， 且 多面体 S = { x?Rn?Ax = b , x≥0 }的极点和极方向 使 一个凸集有非空的相对内部； 一个凸集是连通的并且在任意点具有可行方向； 一个多面体的凸集可以由一个有限的极点和极方向的集 合来刻画