多元线性回归模型的的参数估计.ppt

多元线性回归模型的参数估计Estimation of Multiple Linear Regression Model ;一、多元线性回归模型;1、多元线性回归模型的形式; 多元线性回归模型的一般形式为：; 多元线性回归模型的矩阵表达式为：; 2、多元线性回归模型的基本假定;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;二、多元线性回归模型的参数估计;1、普通最小二乘估计;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 估计过程的矩阵表示：;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;2、最大或然估计;对数或然函数为 参数的最大或然估计 结果与参数的普通最小二乘估计相同 ;3、矩估计(Moment Method,MM);对每个方程的两边求期望，有： ;得到一组矩条件 求解这组矩条件，即得到参数估计量 与OLS、ML估计量等价 ;矩方法是工具变量方法(Instrumental Variables,IV)和广义矩估计方法(Generalized Moment Method, GMM)的基础 在矩方法中关键是利用了 如果某个解释变量与随机项相关，只要能找到1个工具变量，仍然可以构成一组矩条件。这就是IV。 如果存在＞k+1个变量与随机项不相关，可以构成一组包含＞k+1方程的矩条件。这就是GMM。;4、多元回归方程及偏回归系数的含义;偏回归系数的含义如下： ?1度量着在X2,X3,…,Xk保持不变的情况下，X1每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化，或者说?1给出X1的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。 其他参数的含义与之相同。;三、OLS估计量的统计性质;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;四、参数估计量的方差-协方差矩阵和随机误差项?2方差的估计;1、一个疑问与回答;2、参数估计量的方差-协方差;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only.