外汇市场每日简评2017年07月31日.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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外汇市场每日简评2017年07月31日

外汇市场每日简评 2017 年07 月31 日此文章未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任当日概况今日掉期市场，各期限价格按成交时间顺序如下（截止4:30PM）早盘午盘 O/N +5,+5.2 +5.5,+6.2 T/N +3.6,+3.8,+4.2,+4.3,+4.4,+4.5,+4.6,+4.7 S/N +3.7,+3.9,+4.2 1W +28.3 +30,+31,+29.5 2W 3W 1S +123,+124,+123.5 2S +230,+235 +240 3S +315,+316 4s 5S 6S +545 +550,+555 9S +735,+741 1Y +915,+920,+910,+905,+913 +920,+925,+930 18S 2Y +1855 其他期限没有成交。今日央行中间价在6.7283，较上个交易日下降了90pips。美元/人民币截止晚 4：30 分spot 价格在6.7290 较上一个交易日价格6.7429，下降了139pips。流动性上周五市场资金面总体先紧后松。今日人民币资金面依旧紧张；美金隔夜平衡，长期宽松。央行逆回购到期2400 亿。今日央行公开市场进行7 天逆回1600 亿，14 天逆回购800 亿，今日逆回购到期 2400 亿。今日早盘掉期  超短期方面， ON 成交在 +5,+5.2 的位置， TN 成交在 +3.6,+3.8,+4.2,+4.3,+4.4,+4.5,+4.6,+4.7 的位置， SN 成交在 +3.7,+3.9,+4.2的位置。  短期方面，1W 成交在+28.3 的位置，2S 成交在+230,+235 的位置。  中长期方面， 6S 成交在+545 的位置。  长期方面，1Y 成交在+915,+920,+910,+905,+913 的位置。今日掉期午盘  短期方面，ON 成交在+5.5,+6.2 的位置。  短期方面，1W 成交在+30,+31,+29.5 的位置， 1S 成交在+123,+124,+123.5 的位置，2S 成交在+240 的位置，3S 成交在+315,+316 的位置。  中长期方面， 6S 成交在+550,+555 的位置，9S 成交在+735,+741 的位置。  长期方面，1Y 成交在+920,+925,+930 的位置，2Y 成交在+1855 的位置。当日市场价格（截止4：30PM） USD/CNY FIXING 6.7283 CLOSING 6.7290 SWAP FORWARD TENOR BID ASK TENOR BID A