原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
投资学课程提纲
《投资学》课程提纲2015-2016-1参考教材：投资学(原书第9版) ;滋维.博迪，亚历克斯. 凯恩，艾伦. J. 马库斯(著)，汪昌云等译 机械工业出版社 ，2012年9月；第一部分绪论（8）投资，证券以及证券投资投资的定义，种类以及《投资管理》所关注的投资证券的定义，种类以及《投资管理》所关注的证券股票与股票投资如何进行交易（有价证券的买卖）证券（股票，债券，期货）交易开户流程交易数量交易原则交易指令的种类交易账户的类型证券市场中国的证券市场上海证券交易所深圳证券交易所中国金融期货交易所上海，大连，郑州商品交易所美国的证券市场第二部分资产组合理论与实践（12）风险和收益单一风险资产与单一无风险资产的投资组合有效组合和有效边界资产组合以及资产组合的收益和风险期望收益率和方差资产组合的可行集和有效集有效边界通过例子引出占优的概念通过占优的概念定义有效边界有效边界的性质两基金分离定理以及对投资管理的意义引入无风险资产的情况下，有效边界，资本市场线，证券市场线最优组合均值方差模型的简化单因素模型和多因素模型在实际投资管理过程中应该选择多少种证券比较合适呢？（组合风险和组合规模之间的关系）Evans and Archer，Elton and Gruber第三部分资本市场均衡（8）资本资产定价理论CAPMAPT有效市场假说资本市场的功能和市场效率类型有效市场假说的内容不同类型的有效市场如何检验有效市场假说对投资管理的意义异常现象证券收益率的实证证据CAPM的检验The Fama-French Three Factor model第四部分固定收益证券（12）债券特征及其分类发行人类型到期期限本金和息票利率分期偿还特征嵌入式期权风险利率风险信用风险/违约风险赎回/提前偿还风险通货膨胀风险/流动性风险/汇率风险波动性风险风险的风险债券收益率的衡量债券收益率的概念和影响因素收益率的种类当期收益率到期收益率赎回收益率回售收益率现金流收益率总收益率债券的定价利率的期限结构利率的期限结构理论利率的期限结构的构造定价实例债券组合管理债券价格波动性特征债券价格波动性的衡量久期凸性债券组合投资策略债券组合投资策略简介积极策略利率预期策略；收益率曲线策略；收益率利差策略；基于定价错误的单只证券选择策略；消极策略第五部分应用投资组合管理（8）投资组合业绩评价投资组合业绩评估——方法市场择时风格分析业绩归因投资的国际分散化国际分散投资的背景国际投资的风险因素国际投资：风险，收益，分散化利益衡量国际分散化投资利益对冲基金对冲基金与共同基金的比较对冲基金策略对冲基金风格分析对冲基金业绩评估对冲基金的费用结构
文档评论（0）