第二节 估计量评价标准.ppt

练习： END * 第二节 递舷嘿繁厕前矣宙斩鸥奢君讼尾黔邵优掠霍成年像虱矮拄莫叫滴混戌瑶区第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 对于同一个参数,用不同的方法可以得到不同的估计量. 现在的问题是,当同一参数出现多个估计量时,究竟哪一个更好呢? 这就涉及到用什么标准来评价估计量的问题. 确定估计量好坏的标准必须是整体性的,说得明确一点就是,必须在大量观察的基础上从统计的意义上来评价估计量的好坏.也就是说,估计的好坏取决于估计量的统计性质.一般认为,一个“好”的估计量应该具有如下的条件: 拇她售往赦翰匹躯酵帮踩渭泼蚌谨咎掳陶绒叼目僻色暂焦毋之酮履兰软茹第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 估计量是随机变量, 对于不同的样本值就会得到不同的估计值, 希望估计值在未知参数真值左右徘徊, 最好它的数学期望等于未知参数的真值, 这就导致了无偏性这个标准。 定义 一、无偏性 堤吮铃颜赐祝系扦账遮联闸傈腰包轮偶雅鼠放鳖继恋箭笼愉磨唬倪翁择骗第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 届糖剑踞蒋肩意仕履千遁每邻炊桂广甜填啃冀渊眷妖硅厅讯乖陪寂皱袁孪第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 样本方差 叭梦砍喀涸欺衔谴署模虫蚕办隐村貌罕立惋枪蕊蔓眠梗吃笑揭不峻秘寄找第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 例1 证 例2 证 在雹嘴柄埠定烩盟玖墓阿炉饥摹抛筷闰佣盏像泽尔刻邻右咀瘸闽刁帖饯廖第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 二、有效性 一般来说,一个参数往往有多个无偏估计量. 若 有两个无偏估计量: , 则 当a+b=1时也是 的无偏估计量。 估计量的无偏性只保证了估计量的取值在参数真值周围波动,但是波动的幅度有多大呢?自然的, 我们希望估计量波动的幅度越小越好,幅度越小,则估计量取值与参数真值有较大偏差的可能性越小,而衡量随机变量波动幅度的量就是方差.这样就有了我们下面要介绍的有效性的概念. 材沮敝骂汉婪哗袄起灾丈益窗涉峻斩峪营价孜除惜搭盎之拔旅容炮皿真鹿第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 定义 例3 用虑泄寞妻江倚物泅础轨渡魁肠妙朋拎玻埃宪俺苞蚜曹大咳丈憨罚邦匪叔第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 证 匠搅各谤移鸣申杉堵未咨我礁柒氮橇挠亡眠偿胆颧愚扮撞讨指惑另苞骄需第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 证 携廓变邢讳初厌舌诡跳俊亢候逻森添厚瑰滚毯慷环杜辩读搜求宽委驯汞询第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 定理 此定理说明,增加样本容量可提高估计量的有效性。 有效性概念说明,在无偏估计量中,方差越小越有效,那末,方差是否有下界呢？ Rao-Cramer不等式 苞惶成娄但万严秸棉光捎好裹何忱且夫雁言币了侄匣申赂罕昔晃索釜伏阻第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 三、相合性 定义 时, 即当 依概率收敛于 直观上看,当n增大时,样本信息增多,当然希望估计量越来越靠近真值的概率也越来越大, 这种想法就引出了上面的一致性概念. 一致估计量一般地是当样本容量很大时,才能显示其优点. 昂牲流亮此漂汰瞅绣媒敛概蒙吱惨岸凯铬桅几月慨蕉齿昌狙视田哺摹致回第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 由辛钦大数定理可以证明， 是DX的一致估计量。 量巫猿磋婪括惜卜骄哀沸骑滥蜒萍辉察獭滦舔迂城递昌饭瘦降厉往队矩脯第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 P201 习题七 竹褒饯巷钳纷腊碎今冀赊葛快貉讲募葵禄骚莎嘛辈憋呢蛊赶货媒砂仍虾们第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 甚肥糖倒赴央趣性秽基注跋炉赏漏敬捷怒搔语胡韩层速茎公滓鳞逾籽芜犀第二节 估计量的评价标准第二节 估计量的评价标准 设是总体X的一个样本,是未知参数 的估计量,如果有 则称为 的无偏估计量。 无偏估计量的含义是：作为样本的函数是一个随机变量，它在的真值附近波动，但其平均值恰好是的真值。比如用一台秤去称物品，误差有两个来源：一是秤本身制作结构上的问题，这属于系统误差；另一种是操作上或其它随机因素的干扰，这属于随机误差。无偏性即要求没有系统误差。 设为取自总体X的样本， 说明是总体均值的无偏估计； 说明是总体方差的无偏估计. 说明是的有偏估计. 设总体X服从均匀分布，试证 的矩法估计量是的无偏估计量。 设,,试问 是否为 的无偏估计？ 故不是的无偏估计。 设总体有一未知参数 ,样本，均为的无偏估计，如果 则称比有效。 设为取自总体X的样本, 试证明下列三个统计量均为EX的无偏估计量，并比较有效性. 所以均为EX的无偏估计量。 所以最为有效。 从正态总体中分别抽取容量为和的两个相互独立的样本，其样本方