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目录
第一节 SMART BETA 策略兴起 ... ... 5
一、SMART BETA 定义 ... .. 5
二、SMART BETA 策略在国外兴起 ... ... 5
第二节 互联网大数据发展 ... .. 8
一、大数据时代的到来 ... ... 8
二、大数据应用量化产品逐渐丰富 ... . 9
第三节 另类因子-关注度研究分析 ... . 11
一、关注度简介及处理方法 ... .. 12
二、策略构建原理及框架 ... ... 14
三、策略构建原理 ... ... 17
第四节 实证分析 ... . 17
第五节 总结 ... ... 31
图目录
图 1：Smart Beta 与传统 Beta 以及 Aplha 的区别 ... ... 5
图 2：美国 ETF 市场规模 ... ... 5
图 3：xxxx 年美国市场新发行 Smart Beta ETF 规模占比 ... .. 6
图 4：美国市场 Smart Beta ETF 规模占比 ... ... 6
图 5：Smart Beta 产品特性 ... . 7
图 6：大数据 4V 特征 ... ... 9
图 7：大数据投资优势-提前预判 ... ... 9
图 8：大数据在量化领域应用 ... 10
图 9：个股关注度差异 1 ... 13
图 10：个股关注度差异 2 ... 13
图 11：关注度数据处理 ... 14
图 12：深深宝 A 收盘价与关注度走势 ... 14
图 13：通程控股收盘价与关注度走势 ... 15
图 14：博威合金收盘价与关注度走势 ... 15
图 15：振东制药收盘价与关注度走势 ... 16
图 16：关注度选股框架 ... 16
图 17：周频调仓下,雪球关注度选股策略表现 ... 18
图 18：月频调仓下，雪球关注度选股表现 ... 19
图 19：周频调仓下雪球关注度策略回测表现 ... 20
图 20：月频调仓下雪球关注度中证 800 选股策略回测表现 ... 21
图 21：周频调仓下雪球关注度沪深 300 选股策略回测表现 ... 22
图 22：月频调仓下雪球关注度沪深 300 选股策略回测表现 ... 23
图 23：周频调仓下东财关注度全市场选股策略回测表现 ... 23
图 24：月频调仓下东财关注度全市场选股策略回测表现 ... 24
图 25：周频调仓下东财关注度中证 800 选股策略回测表现 ... 25
图 26：月频调仓下东财关注度中证 800 选股策略回测表现 ... 26
图 27：周频调仓下雪球-东财关注度全市场选股策略回测表现 ... 28
图 28：月频调仓下雪球-东财关注度全市场选股策略回测表现 ... 28
图 29：周频调仓下雪球-东财关注度中证 800 选股策略回测表现 ... 29
图 30：月频调仓下雪球-东财关注度中证 800 选股策略回测表现 ... 30
表目录
表 1：美国市场 Smart Beta ETF——规模前 10 的 Smart Beta ETF(截至 xxxx/12/31) ... ... 7
表 2：公募基金大数据量化研究产品一览 ... . 10
表 3：传统 Smart Beta 研究体系 ... .. 12
表 4：周频调仓下策略指标表现 ... .. 18
表 5：月频调仓下策略指标表现 ... .. 19
表 6：周频调仓下策略指标表现 ... .. 20
表 7：月频调仓下中证 800 选股策略指标表现 ... .. 21
表 8：周频调仓下沪深 300 选股策略指标表现 ... .. 22
表 9：月频调仓下沪深 300 选股策略指标表现 ... .. 23
表 10：周频调仓下东财关注度全市场选股策略指标表现 ... .. 24
表 11：月频调仓下东财关注度全市场选股策略指标表现 ... .. 25
表 12：周频调仓下东财关注度中证 800 选股策略指标表现 ... . 26
表 13：月频调仓下东财关注度中证 800 选股策略指标表现 ... . 27
表 14：周频调仓下雪球-东财关注度全市场选股策略指标表现 ... .. 28
表 15：月频调仓下雪球-东财关注度全市场选股策略指标表现 ... .. 29
表 16：周频调仓下雪球-东财关注度中证 800 选股策略指标表现 ... . 30
表 17：月频调仓下雪球-东财关注度中证 800 选股策略指标表现 ... . 31
第一节 SMART BETA 策略兴起
一、SMART BETA 定义
从广义上讲， Smart beta 策略是指以获
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