一种具有全局收敛性的求解二阶锥规划的非精确光滑算法.pdfVIP

系统科学与数学 一种具有全局收敛性的求解二阶锥规划的 冰 非精确光滑算法 芮绍平 张 杰 (淮北师范大学数学科学学院， 淮北235000) 摘要 在方程组方法框架下，给出了一种求解二阶锥规划的非精确光滑算法．在适当的条 件下，证明了该算法具有全局收敛性．数值试验表明该算法对求解中大规模二阶锥规划是 有效的． 关键词 二阶锥规划，非精确牛顿法，全局收敛性，大规模问题 MR(2000)主题分类号93C35 1 引 言 R”中的二阶锥定义如下： 2 Xl IIx211}， K“={(z1，z2)∈R×R”一1l (SOCP)是在有限个二阶锥笛卡儿乘积的仿射子空间交集上极小化或极大化一个线性函数． 不失一般性，我们考虑单个二阶锥上的二阶锥规划，其原问题为 (PSOCP)min{CTxlAx=b，z∈K“}， 题为 其中8∈K“为松弛变量，Y∈R…为变量． 级优秀青年人才基金项目(2012SQRL079)． 2011—12—28． 收稿日期： 2009—12—14，收到修改稿日期： 258 系 统科学与 数学 32卷 二阶锥规划有着广泛的应用背景㈦许多数学规划问题都可以转化为二阶锥规划来求 解[2】)而且一般说来其效果要比转化成半定规划要好【2J，因此近年来二阶锥规划成为数学规 划领域大家关注的一个研究方向．目前，关于二阶锥规划的算法主要是内点算法【3】和方程 组方法14--5】．方程组方法(即非内部连续方法)是近几年求解优化问题的一类新方法，其主 要思想是将规划问题转化成与之等价的非线性方程组，然后应用光滑技术求解此非线性方 程组，从而得到原问题的解．一般情况下，方程组方法每步迭代都需要精确求解一线性方程 组，如果原问题的规模较大，精确求解此子问题就会影响光滑算法的效率．因此，我们主要 考虑使用非精确牛顿法求解该子问题．非精确方法已在非线性互补问题和半定互补问题中 得到运用[6--7j，但在锥互补问题中却很鲜见，本文在方程组方法框架下，给出二阶锥规划的 一种非精确光滑算法，并证明了该算法具有全局收敛性．数值试验表明新的算法对求解中大 2 预备知识 …=(邮纛。)． o 本文中，z2表示X RXR“-1构成了一若当代数．与矩阵的谱分解相类似，R“中的向量也可以进行谱分解． 对于X=(茁l，z2)∈R×R一1，可以分解成 z=A】“(1)+A2u(2)，A￡=z1+(一1)‘J|z2jj， II)’zx2。：#。0，, u㈤={妻5|’。(一_，l，)；i菇xj2 量． 定义线性算子L。：R”一兄”为 O Vs∈R“ Lzs=zs， 征值和相应的特征向量，则有 i)X∈K”§A。之0和z∈int(K”)甘Al0，i=1，2． iilX2=入{札(1)+入；乱(2’∈K“． z专=。． iii)z吉=加(1’+、／／)i“(2)∈K礼(z∈Kn)，且(z击)2=z吉o 定义2．1对非光滑函数h：R”一月“，如果存在函数h“：R…一R”(肛0)满足 3期 芮绍平等：一种具