基于cvar的供电公司电能购买决策模型 cvar-based electricity purchase model for power supply company.pdfVIP

第28卷第2期 电力自动化设备 VoI．28No．2 Elect—cPowerAutomation 2008年2月 Equipment Feb．2008@ 基于CVaR的供电公司电能 购买决策模型 王金凤，李渝曾，张少华 (上海大学自动化系，上海200072) 摘要：由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性。供电公司在不同市场间购电需要综合考虑 风险和收益的均衡问题。借助金融领域的证券组合投资理论．引入一致性风险计量因子条件风险 Valueat 价值CVaR(ConditionalRisk)。将均值一CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合， 以一定风险条件下最大化期望收益为目标．建立了供电公司在实时平衡市场、现货市场和远期合 同市场间的购电决策模型。并将模型转化为线性规划求解．得到了不同风险条件下的购电分配结 果和收益变化情况。算例结果表明，供电公司可利用长期合同规避市场风险，CVaR也能真实地反 映供电企业面-临的风险大小。所提模型及方法合理、有效。 关键词：电力市场；供电公司；购电组合；风险管理；CVaR 中图分类号：TM 123．9 文献标识码：A 73；F 货市场和远期合同市场的购电分配方案；文献[10] 0 at 引言 以风险价值VaR(ValueRisk)作为计量工具，以 包含风险和收益的效用函数最大为目标。分别建立 电力市场改革在发电侧的竞争已逐步展开，电 了峰荷和谷荷时供电商在远期合同和现货市场的购 力批发价格时有波动．但需求侧的开放程度还相对 电方案；文献[11]以方差和风险容忍系数为基础，构 较小，售电价格相对固定。作为发电侧和需求侧联系 造了供电公司在现货市场、远期合同市场、备用市场 的纽带。供电公司一方面要进入批发市场购电，将面 和自备电厂之间购买费用最小的折衷方案。 对现货市场价格的急剧变化；另一方面要为用户提 现有计及风险的研究文献大多采用收益的方差 供可靠的电力。却面对着固定的合同价格和零售价 或VaR作为风险计量工具，但方差关于平均收益是 格以及不确定的负荷需求。发电侧和需求侧的相互 对称的，严格而言，风险应该针对利润低于预期的情 影响和两侧电力价格的差异给供电公司带来很大的 况，因此用方差计量风险有较大的局限性；VaR作为 市场风险．但同时也带来了利用市场价格的波动和 风险度量方法有很多优点，但当投资回报不满足正态 其所处的中间位置而从中盈利的机遇【l】。因此，如何 分布时，VaR在数学上具有一定的局限性[-2‘131，例如 在各个子市场间进行购电量的分配．在使自己的利润 缺乏次可加性以及尾部损失测量不充分等。鉴于 最大化的同时使风险最小或将风险控制在可以承受 的范围之内．是供电公司需要解决的