二阶锥规划的一种Barzilai-Borwein梯度算法.pdfVIP

第3l卷第3期 广西师范大学学报：自然科学版 V01．31NO．3 of 2013年9月 Journal Normal ScienceEdition Sept．2013 Guangxi University：Natural 张亚玲1，穆学文2 (1．西安科技大学计算机学院，陕西西安710054；2．西安电子科技大学数学系。陕西西安710071) 摘要：二阶锥规划是一个非光滑的凸规划问题，在电子工程、控制论、组合优化等许多工程问题中有着广泛 的应用。提出了一种求解二阶锥规划的Barzilai—Borwein梯度算法。首先基于二阶锥规划的最优性条件，二阶 锥规魁问题被等价转化为等式系统。然后利用一种有效的光滑技巧把二阶锥转化为光滑函数，该等式系统等 Borwein梯度法是一种有效的一阶梯度算法，理论证明了该算法的收敛性。通过4个仿真算例测试提出的算 法，实验结果表明了该算法有着较高的精度，需要较少的计算时间，所以该算法是可行的和有效的。 关键词：二阶锥规划；无约柬优化问题；Barzitai—Borwein梯度法 中图分类号：0221．7 文献标识码：A 文章编号：1001—6600(2013)03—0065—07 0 引言 二阶锥规划是在有限个二次锥的笛卡儿乘积的仿射子空间之交上极小化或极大化一个线性函数的问 题，其原对偶标准形式如下口] (P)min{cTx：Ax=b，xEK} max{bry：AT．)r+s—f，5∈K)， A∈R楸“t，∞跏zi∈R’，i一1，…，N，行1+…+挖Ⅳ一咒。Kf是在行f维空间的标准二阶锥，即 f ／zfl＼ 1 K=K1×…×K。，Ki={zi=I‘l：zfl∈R“t～，Xm∈R，|lzflII≤zm}。 l ＼XiO／ J 二阶锥规划是一个非光滑的凸规划问题，线性规划和凸二次规划可转化为二次锥规划，同时二次锥规 划也可转化为半定规划[1‘2]。二次锥规划在电子工程、控制论、组合优化等方面，如雷达方阵权的设计[3]、自 适应脉冲滤波器的设计“‘6]、最大割问题[73有广泛的应用，所以对二次锥规划的研究有着非常重要的意义。 3l、 求解二次锥规划存在一些有效的多项式时间算法，这些方法包括内点算法[8-11]、光滑牛顿算法[1M 优值函数方法D4]以及半光滑牛顿算法[15|。后3种算法都是基于二阶锥互补函数或者优值函数设计对应的 二阶算法。原对偶内点算法也是一种二阶算法，算法的单步迭代需要计算一个等式系统。这些算法在求解 中小规模的问题和一些较大规模问题比较有效。但实际问题许多是大规模的甚至是超大规模的。这样，已 有的二阶算法由于计算量大，占用很大的内存，且需要很长时间，所以不能有效地求解，甚至无法求解。 近年来，一阶算法成为求解大规模问题的一种可以选择的有效算法，虽然一阶算法迭代步骤需要更 多，但是一阶算法单步迭代只需要计算梯度即可。对于梯度算法，搜索步长非常重要，不同的搜索步长决定 不同的算法效率。文献[16]给出了一种有效的线搜索方法并证明了该方法的收敛性。本文提出一种求解 收稿日期：2013—04—20 基金项目：国家自然科学青年基金资助项目；西安科技大学校培育基金资助项目(2010032) 广西师范大学学报：自然科学版 第31卷 敛性并进行仿真实验来验证算法的可行性和有效性。 l 二阶锥规划等价转化为无约束优化问题 假设原对偶二阶锥规划问题的严格可性解集非空，根据二阶锥规划的对偶定理可知，原规划和对偶规 划问题的求解等价于求解如下