混合回归模型与广义相关系数.pdf

一 e／ 0 z．f 第8卷第 3期 郑 州 轻 工 业 学 院 学 报 Vo1．8 No．3 1993年 9月 JOURNALOF ZHENGZHOU INSTrrUTEOF LIGHT INDUSTRY Sep．1993 混合回归模型与广义相关系数 段清堂 (基础课部) 摘 要 研究1甩普通最小二秉估计代替混合回归模型的混合估计对估计精度及一组数据和 多组数据所产生 的影响太 1、}建立 1这些影响统计量和广义相关来数 的联泉。 关键词 墨鱼里坚堡型；最1、二乘估计；墨塑羞圭墼 中图分类号 0212．1 考虑混合回归模型 y=Xfl+u E(u)一O Cov(u)一口。， ① 这里x 是 丁×K 非随机阵．rank(X)=k，参数 卢的未定先验信息被表成 r—R-9+ E(口)一O Cov(v)一 ② 其 中 R是 譬×王非随机阵．~ank(R)=譬王，r是 ×1向量． 是 已知的正 定对 称阵， E (uv)=O． 参数J9的普通最小二乘估计(O~dina~yLeastSquaresEstimato~)为卢=(xx)X ，根 据①和②式 的混合估计(MixedEstimator)为芦 (xx+ R R) (x + r)，此 时 一 =( 。+ R。妒 R)-1( + R。妒 f) ⑧ 其郜 a一 ～Xa，E=r—R§． 从混合估计 的表达式可以看出，的计算非常复杂， 又是一个未知参数，文献 [1]用 的无偏估计 lI— p ／(T—R)代替 得到J9的一个新的估计，并研究了这个估计协方差阵 的无偏估计。本文考虑若用 代替 ，估计的精度将要下降，所以就各个不同角度给出了对 估计精度影响的表达式 ．以及对某一组数据或多组数据的影响问题 ，并与广义相关系数建立了 一 定的联系 类似于文献E23的广义方差比的概念，我们给出如下定义： 定义 1 E ‘： lCoy()l ④ 其中 是模型①的普通最小二乘估计．为混台回归模型①和②的混合估计。④式刻划了用 代替 产生影响的太小。 因为 和 的联合协方差阵为 末文收 到 日期 ，1992一 l1—28 第 3期 段清堂：混合回归模型与广义相关系数 ·79 · Coy @ ColJ一x(【x+：枷oar一，R)；一：： (xrx)一，J卜矿‘=lAABBJ‘ 其中A= (xX+oaR R)_。，B=(xx)_。．于是 芦和 的典型相关系数 满足方程 l(X’X)( +oaR R) 一,opzI=o @ 这里 是 阶单位矩阵，由定义 1知 E1=lxxlIXX+o~R Rr’ 于是得到如下定理 ： 定理 1 E 一棚 (，) 其中 ’(·，·)为Hotelling广义相关系数。 下面把文献Ea-t中估计效率的方法应用到刻划用 代替 口产生影响的大小。 定义 2 trCov(口) — 。一 — C—o—v—(~一) ⑦