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数理统计复习 第一章 基础知识 一、多维随机变量及分布 分布函数: ， = == 边缘分布： =，= =， = 随机变量的独立性： = = =… 随机变量函数的分布： 1、已知，则=的分布密度为 其中为单调函数的反函数。 和的分布：求的 == 商得分布：求的 =。 4、随机向量变换的分布： 设 ， 令 求 的分布密度。 求解步骤： 求反变换： ， 求雅可比行列式，即 所求分布密度为： 条件密度和条件期望： ， ，. 性质： 1、 2、 3、 多元正态分布： = = = 其中.. 性质1. 若=，则的子向量均服 从正态分布,特别 ,. 性质2. 若=，则 ,,…,独立两两不相关. 性质3. 设，则 且 ,独立 性质4. 若=，则 . 随机向量的数字特征: = = = 其中： =是对称非负定矩阵。 为的相关系数矩阵. 其中为的相关系数 二、随机变量的特征函数及性质 特征函数： 常见分布的特征函数： ，则有 ，则有。 ， ，则有 特征函数性质： 性质1. 设独立,,则。 性质2. 。 性质3. 设，则 多元特征函数：= = 其