第四章 商业银行现金资产管理课件.ppt

第四章 银行现金资产业务经营管理;课前导读;第一节 商业银行现金资产管理 的目的和原则;现金资产的定义及形式;库存现金;在中央银行的存款;存放同业;托收中的现金（在途资金）;二、现金资产管理的目的及原则;（二）现金资产管理的原则;适度存量控制原则;适时流量调节原则;安全性原则; 三、银行资金头寸的预测;（一）资金头寸的构成;基础头寸;可用头寸;;注意;（二）资金头寸的预测;（三）银行的头寸的调度;1.头寸调度的涵义;2.头寸调度的渠道（调节超额准备金的方式）;拓展性思考：;讨论;拓展部分;第二节 现金资产的管理方法;一、库存现金的日常管理;（一）库存现金及管理目标;（二）影响库存现金量的因素;现金收支规律;营业网点的多少;后勤保障的条件;与中央银行的距离、交通条件、及发行库的规定;商业银行内部管理问题;（三）银行库存现金规模的计算;1.库存现金量的匡算;即期现金支出水平=（前期平均支出水平×保险系数）×历史同期平均发展速度;2.最适运钞量的测算;;3.现金调拨临界点;实训1;;实训2：承实训1;（四）银行保持现金适度的措施（内部控制）;将库存现金状况与有关人员的经济利益挂钩;应实现现金出纳业务的规范化操作;要掌握储蓄现金收支规律;解决压缩库存现金的技术性问题;严格库房安全现金管理措施;二、存款准备金管理;（一）法定存款准备金的管理（计算及缴存）;同步准备金计算法（无时差准备金计算法）：;实训3;;（二）超额存款准备金的管理;1.影响超额存款准备金的因素;2.超额存款准备金的调节;同业拆借;短期证券回购及商业票据交易;通过中央银行融资;商业银行系统内的资金调度?;出售其他资产?;三、同业存款的管理;(一)同业存款的意义;(二)同业存款需要量的测算;使用代理行的服务数量和项目;代理行的收费标准;可投资余额的收益率;1. X月份代理行提供的服务 ;上表是某银行同业存款需要量的测算表。该银行在本月中需要购买代理行的以下一些业务：支票清算10,540笔，每笔收费标准为0.045元；电子转账28笔，每笔收费标准是1.50元；证券保管7笔，每笔收费标准为3.00元；另外，代理行还为本行提供数据处理和软件服务，其获得本行手续费100元；如果代理行同业存款的准备金率为12%，平均浮存（即托收未达款）为7,200元，可投资余额的年收益率为8%。 在上表中代理行为本行提供的服务的总成本是637.30元，代理行已经通过现金方式收取了本行100元的计算机服务手续费，为达到收支平衡，代理行还需要从同业存款的投资中获得537.30的收益。但不是所有的同业存款代理行都可以用来投资，还需要扣除浮存和应提准备金，这样，通过上述公式的计算，该银行需要在其代理行存放至少 99767元的存款。;现金资产