5.经典计量经济学模型-专门问题课件.ppt

第五章 经典单方程计量经济学模型： 专门问题;§1 虚拟变量模型;一、虚拟变量的基本含义; 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。; 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为0。;概念：;二、虚拟变量的引入; 企业男职工的平均薪金为：; 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。;模型可设定如下：; 假定?3?2，其几何意义：; 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：;2、乘法方式; 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：;再如，根据消费理论，收入决定消费。但是，农村居民和城镇居民的边际消费倾向往往是不同的。这种消费倾向的不同可通过在消费函数中引入虚拟变量来考察。;例如，以1978-2009年的数据为样本，以GDP作为解释变量，建立居民消费函数。根据分析，1992年前后，自发消费和消费率都可能发生变化。;例5.1.1以中国2007年各个地区城镇居民家庭人均可支配收入与人均生活消费支出，以及农村居民家庭人均纯收入与人均生活消费支出的相关数据。 考察农村居民与城镇居民边际消费倾向是否有差异。;(1) ?1=?1 ，且?2=?2 ，即两个回归相同，称为重合回归（Coincident Regressions）； (2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归（Parallel Regressions）; (3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归(Concurrent Regressions)； (4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归（Dissimilar Regressions）。 ; 可以采用邹氏稳定性检验来考察农村居民与城镇居民边际消费倾向是否有差异。 也可以建立虚拟变量模型，考察农村居民与城镇居民边际消费倾向是否有差异。;估计得到;3、临界指标的虚拟变量的引入;则进口消费品的回归模型可建立如下： ; OLS法得到该模型的回归方程为：;三、虚拟变量的设置原则;则冷饮销售量的模型为：;则冷饮销售模型变量为：; 显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。 这就是所谓的“虚拟变量陷井”，应避免。;§2 滞后变量模型 ; 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。; 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。;1、滞后效应与与产生滞后效应的原因; 产生滞后效应的原因 ;2、滞后变量模型 ; 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X分布在不同时期的滞后变量。 有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型：滞后期无限 ; （1）分布滞后模型（distributed-lag model） ; 如果各期的X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡关系即为:; 2、自回归模型（autoregressive model）;二、分布滞后模型的参数估计 ;2、如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行估计和检验； 3、同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。 ; 各种方法的基本思想大致相同