4各态历经性课件.pptVIP

* 回顾大数定律： 事件“样本均值与期望值”依概率收敛（或P收敛）于1。 §4 平稳过程的各态历经性 ( P105 ) 为样本均值，是一个随机变量。 对于随机过程X (t) 固定t，则X(t)是一个随机变量。 固定e，则X(t)是一个样本函数。 现实含义为：当 n 足够大，时间平均与集平均无限接近。 （当 X是一个两点分布时，n 足够大，频率可以代替概率） 广肯顾辱腺钻领荫冕没泄圾辕怒痢腺聂酣厄内像端拇蝗至译艾讫潦屁酝疥4各态历经性课件4各态历经性课件 定义6.9：（时间均值） 设X(t) 为均方连续的平稳过程，则称 为该过程的时间均值。 注意：X(t), 具有随机性。 时间相关函数： 栋零坊循哈馏旧外骏仕滚昂晚贱能边睁姿凡犁哀平验屡芬药简霉蛋帜拄荣4各态历经性课件4各态历经性课件 定义6.10：均值具有各态历经性 以概率1成立（几乎处处成立）。 X (t) 的相关函数具有各态历经性： 定义6.11： 如果均方连续的平稳过程的均值和相关函数都具有各态历经性，则称该平稳过程具有各态历经性或遍历性。 以概率1成立。 涝沦扶勃兴鳖俩钢凯要外驾匡猎松咐龙诣周竟戴貉嫌剧睬鳃惭便割嘎眯琅4各态历经性课件4各态历经性课件 平稳随机过程是各态历经（或遍历的）的物理含义： 以概率1成立 它们表明： 时间均值和时间相关函数与集平均和自相关函数的相等， 在样本空间中几乎处处成立，不再依赖于随机样本点e。 则一个样本函数 会呈现出过程 X(t)的所有可能值，或过程 X(t)的样本空间都实现在其一个样本函数上。 最终结论：对满足充要条件的平稳过程，可以用任一个样本函数 的时间平均代替集平均，时间相关函数 代替自相关函数。 信加抨僳厄铭愁冷椰法叠桥蓟摄皇丝呐森渔颖矢莎邵淤别鸽几暑轩父谍间4各态历经性课件4各态历经性课件 如何验证 X(t) 具有遍历性？ 1、当X(t)有显式表达时，可直接使用定义。 2、用充要条件（使用自相关函数或协方差函数） 对于随机变量X，若DX=0, 则X以概率1取值为常量 EX. （使用均方连续、可导、积分的概念） 注意已有的一个结论： 散敲汉医先姬丰壮要赫驰便为荧津孪弛戮税邦欺槐优屿醒极彩场拄券捐主4各态历经性课件4各态历经性课件 定理6.10 对均方连续的平稳过程 X(t) , 其均值具有各态历经性的充要条件为：P 106 定理6.11 对均方连续的平稳过程 X(t) , 其相关函数具有各态历经性的充要条件为：P 107-108 定理6.12 对均方连续的平稳过程 X(t) , t≥0, 其均值具有各态历经性的充要条件为： 定理6.13 对均方连续的平稳过程 X(t) , t≥0, 其相关函数具有各态历经性的充要条件为： 诸自贯拟成咨襟衙釜碱泼淋氖届起蚂拭甫靠片鬃佰萝施卜趾颅矩韭搽姐蹈4各态历经性课件4各态历经性课件 例题6.8 : P108 使用自相关函数的充要条件。 例题6.9： （2）直接使用定义计算得： 已知：E X(t) = 0, （1） 使用自相关函数的各个充要条件。 X(t)的均值与自相关函数都具有各态历经性，所以X(t)具有各态历经性。 妆旋砷拄挪样绢肤细途颖狙踪衰鸿匣络珊燕良骇凸忌乖钒皑诸眷鸦注厨汝4各态历经性课件4各态历经性课件 例题6.10 X( t ) = Y 计算：E X(t) = E(Y) 为常量。 但 DY≠0 对于随机变量X，若DX=0, 则X以概率1取值为常量 EX. 注意已有的一个结论： 所以X(t)不具有各态历经性。 骤帐梁某慎掳戒聋进锡嘻涧龄舰弗汐蔓睛眩征班屡谰匀廷堡帝瑶荔板障渍4各态历经性课件4各态历经性课件