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* 回顾大数定律： 事件“样本均值与期望值”依概率收敛（或P收敛）于1。 §4 平稳过程的各态历经性 ( P105 ) 为样本均值，是一个随机变量。 对于随机过程X (t) 固定t，则X(t)是一个随机变量。 固定e，则X(t)是一个样本函数。 现实含义为：当 n 足够大，时间平均与集平均无限接近。 （当 X是一个两点分布时，n 足够大，频率可以代替概率） 广肯顾辱腺钻领荫冕没泄圾辕怒痢腺聂酣厄内像端拇蝗至译艾讫潦屁酝疥4各态历经性课件4各态历经性课件 定义6.9：（时间均值） 设X(t) 为均方连续的平稳过程，则称 为该过程的时间均值。 注意：X(t), 具有随机性。 时间相关函数： 栋零坊循哈馏旧外骏仕滚昂晚贱能边睁姿凡犁哀平验屡芬药简霉蛋帜拄荣4各态历经性课件4各态历经性课件 定义6.10：均值具有各态历经性 以概率1成立（几乎处处成立）。 X (t) 的相关函数具有各态历经性： 定义6.11： 如果均方连续的平稳过程的均值和相关函数都具有各态历经性，则称该平稳过程具有各态历经性或遍历性。 以概率1成立。 涝沦扶勃兴鳖俩钢凯要外驾匡猎松咐龙诣周竟戴貉嫌剧睬鳃惭便割嘎眯琅4各态历经性课件4各态历经性课件 平稳随机过程是各态历经（或遍历的）的物理含义： 以概率1成立 它们表明： 时间均值和时间相关函数与集平均和